Сравнение LSHAX с EEOFX
LSHAX (Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund) and EEOFX (Essex Environmental Opportunities Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, LSHAX returned 13.80%/yr vs 4.48%/yr for EEOFX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. LSHAX charges 1.68%/yr vs 2.11%/yr for EEOFX.
Доходность
Сравнение доходности LSHAX и EEOFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSHAX показывает доходность 26.72%, что значительно ниже, чем у EEOFX с доходностью 31.64%.
LSHAX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- 26.72%
- 6 месяцев
- 19.50%
- 1 год
- 0.59%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 17.06%
EEOFX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 13.45%
- С начала года
- 31.64%
- 6 месяцев
- 30.83%
- 1 год
- 58.76%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSHAX и EEOFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 26.72% | -19.53% | 82.16% | -19.74% | 39.45% | 42.75% | 5.23% | 31.30% | -8.18% | 3.94% |
EEOFX Essex Environmental Opportunities Fund | 31.64% | 23.55% | 1.32% | -1.53% | -27.88% | 10.83% | 62.80% | 25.43% | -15.79% | 3.20% |
Correlation
The correlation between LSHAX and EEOFX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2017 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between LSHAX and EEOFX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSHAX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск
LSHAX
EEOFX
Сравнение LSHAX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSHAX | EEOFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.44 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 4.60 | -4.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 15.34 | -15.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSHAX | EEOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 2.77 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.18 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.41 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок LSHAX и EEOFX
Максимальная просадка LSHAX за все время составила -69.03%, что больше максимальной просадки EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSHAX и EEOFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSHAX | EEOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.03% | -50.17% | -18.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.71% | -13.49% | -12.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.79% | -31.32% | -14.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.79% | -50.17% | +4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.74% | 0.00% | -28.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.94% | -19.65% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.18% | 4.02% | +10.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSHAX и EEOFX
Текущая волатильность для Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) составляет 8.41%, в то время как у Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что LSHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSHAX | EEOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 8.86% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.96% | 17.02% | +12.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.15% | 22.43% | +14.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.19% | 25.02% | +9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.66% | 24.79% | +5.87% |
Сравнение комиссий LSHAX и EEOFX
LSHAX берет комиссию в 1.68%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSHAX и EEOFX
Дивидендная доходность LSHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности EEOFX в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEOFX Essex Environmental Opportunities Fund | 0.05% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 6.63% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 9.15% | 11.59% | 4.66% | 9.40% | 1.76% | 0.11% | 0.53% | 0.00% | 4.85% | 3.94% | 1.84% |
Часто задаваемые вопросы
LSHAX and EEOFX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EEOFX has higher volatility (8.86%) compared to LSHAX (8.41%). In terms of maximum drawdown, LSHAX dropped -69.03% vs EEOFX's -50.17%.
EEOFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSHAX и EEOFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор