PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGRX с LSIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSGRX с LSIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX).

LSGRX управляется Natixis. Фонд был запущен 16 мая 1991 г.. LSIIX управляется Natixis. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности LSGRX и LSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSGRX и LSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		-14.81%14.01%35.21%51.30%-27.86%18.68%31.76%31.73%-2.56%32.63%
LSIIX
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y		-1.33%5.58%2.91%7.50%-11.31%0.18%11.60%9.04%-0.31%6.65%

Доходность по периодам

С начала года, LSGRX показывает доходность -14.81%, что значительно ниже, чем у LSIIX с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции LSGRX превзошли акции LSIIX по среднегодовой доходности: 14.98% против 3.12% соответственно.

LSGRX

1 день
0.21%
1 месяц
-9.29%
С начала года
-14.81%
6 месяцев
-14.59%
1 год
8.00%
3 года*
17.83%
5 лет*
10.57%
10 лет*
14.98%

LSIIX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-0.93%
1 год
1.92%
3 года*
3.71%
5 лет*
0.80%
10 лет*
3.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Growth Fund

Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y

Часто сравнивают с LSGRX:
LSGRX с SPYLSGRX с VUGLSGRX с VOOLSGRX с FXAIXLSGRX с VINIXLSGRX с IWYLSGRX с AGTHX
Часто сравнивают с LSIIX:
LSIIX с LSSAXLSIIX с PIMIXLSIIX с BNDLSIIX с QYLDLSIIX с VCITLSIIX с VUSBLSIIX с FBGRX

Сравнение комиссий LSGRX и LSIIX

LSGRX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии LSIIX в 0.54%.

LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund
LSIIX
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y

Доходность на риск

LSGRX vs. LSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGRX
Ранг доходности на риск LSGRX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGRX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGRX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGRX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGRX: 33
Ранг коэф-та Мартина
LSIIX
Ранг доходности на риск LSIIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSIIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSIIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSIIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSIIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSIIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGRX c LSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSGRXLSIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.57

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

0.80

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.11

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.33

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.85

4.39

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSGRX vs. LSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGRX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа LSIIX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGRX и LSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSGRXLSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.57

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.16

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.71

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.14

-0.71

Корреляция

Корреляция между LSGRX и LSIIX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGRX и LSIIX

Дивидендная доходность LSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности LSIIX в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.60%2.22%5.62%6.02%16.47%4.73%4.41%2.70%5.82%2.41%1.48%0.54%
LSIIX
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y		2.97%3.68%4.86%4.25%3.32%4.10%8.20%3.56%2.18%4.10%6.71%3.91%

Просадки

Сравнение просадок LSGRX и LSIIX

Максимальная просадка LSGRX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки LSIIX в -20.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGRX и LSIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSGRXLSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-20.77%

-42.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.83%

-3.23%

-14.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-15.62%

-19.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.69%

-15.62%

-19.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.66%

-2.89%

-14.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.01%

-2.42%

-15.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

0.98%

+6.80%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGRX и LSIIX

Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что LSGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSGRXLSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

1.36%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

2.75%

+9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

4.75%

+20.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

5.23%

+17.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

4.51%

+16.33%