Сравнение LSGGX с PGVFX
LSGGX (Loomis Sayles Global Growth Fund) and PGVFX (Polaris Global Value Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, LSGGX returned 5.89%/yr vs 11.09%/yr for PGVFX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSGGX charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for PGVFX.
Доходность
Сравнение доходности LSGGX и PGVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSGGX показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у PGVFX с доходностью 21.67%.
LSGGX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -5.38%
- С начала года
- -5.34%
- 1 год
- -1.26%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- —
PGVFX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 17.06%
- С начала года
- 21.67%
- 1 год
- 36.51%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение доходности по годам LSGGX и PGVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | -5.34% | 16.84% | 23.30% | 36.10% | -25.98% | 5.89% | 35.25% | 30.63% | -6.70% | 31.11% |
PGVFX Polaris Global Value Fund | 21.67% | 27.01% | 5.33% | 14.76% | -12.00% | 15.38% | 6.65% | 22.83% | -12.64% | 20.60% |
Correlation
The correlation between LSGGX and PGVFX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between LSGGX and PGVFX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSGGX vs. PGVFX — Ранг доходности на риск
LSGGX
PGVFX
Сравнение LSGGX c PGVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и Polaris Global Value Fund (PGVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSGGX | PGVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.55 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 4.21 | -4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 15.21 | -15.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSGGX и PGVFX
Максимальная просадка LSGGX за все время составила -37.72%, что меньше максимальной просадки PGVFX в -68.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGGX и PGVFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSGGX | PGVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.72% | -68.09% | +30.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.08% | -8.76% | -12.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.21% | -12.53% | -9.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -27.58% | -10.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | 0.00% | -10.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -11.26% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 2.42% | +6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGGX и PGVFX
Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Polaris Global Value Fund (PGVFX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что LSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSGGX | PGVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 4.05% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 10.67% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 12.52% | +5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 13.90% | +8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 15.63% | +4.91% |
Сравнение комиссий LSGGX и PGVFX
LSGGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PGVFX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGGX и PGVFX
Дивидендная доходность LSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности PGVFX в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | 0.32% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 7.77% | 7.38% | 6.15% | 5.74% | 4.78% | 3.44% | 0.00% | 0.00% |
PGVFX Polaris Global Value Fund | 4.25% | 5.17% | 5.65% | 1.68% | 3.55% | 4.05% | 1.55% | 3.69% | 3.39% | 1.50% | 1.32% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
LSGGX and PGVFX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSGGX has higher volatility (6.07%) compared to PGVFX (4.05%). In terms of maximum drawdown, LSGGX dropped -37.72% vs PGVFX's -68.09%.
PGVFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSGGX и PGVFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор