Сравнение LSGGX с GATEX
LSGGX (Loomis Sayles Global Growth Fund) and GATEX (Gateway Fund) are both mutual funds - LSGGX is a Global Equities fund managed by Natixis, while GATEX is a Options Trading fund managed by Natixis. Over the past 5 years, LSGGX returned 5.89%/yr vs 6.91%/yr for GATEX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LSGGX charges 0.95%/yr vs 0.93%/yr for GATEX.
Доходность
Сравнение доходности LSGGX и GATEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSGGX показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у GATEX с доходностью 5.39%.
LSGGX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -5.38%
- С начала года
- -5.34%
- 1 год
- -1.26%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- —
GATEX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 4.74%
- С начала года
- 5.39%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 6.78%
Сравнение доходности по годам LSGGX и GATEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | -5.34% | 16.84% | 23.30% | 36.10% | -25.98% | 5.89% | 35.25% | 30.63% | -6.70% | 31.11% |
GATEX Gateway Fund | 5.39% | 10.07% | 15.55% | 14.43% | -12.06% | 11.24% | 6.92% | 10.84% | -4.39% | 9.66% |
Correlation
The correlation between LSGGX and GATEX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.84 |
The correlation between LSGGX and GATEX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSGGX vs. GATEX — Ранг доходности на риск
LSGGX
GATEX
Сравнение LSGGX c GATEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и Gateway Fund (GATEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSGGX | GATEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.38 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.49 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 11.40 | -11.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSGGX и GATEX
Максимальная просадка LSGGX за все время составила -37.72%, что больше максимальной просадки GATEX в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGGX и GATEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSGGX | GATEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.72% | -29.74% | -7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.08% | -6.01% | -15.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.21% | -11.52% | -10.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -16.39% | -21.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | 0.00% | -10.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -3.89% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 1.21% | +7.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGGX и GATEX
Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Gateway Fund (GATEX) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что LSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GATEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSGGX | GATEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 2.10% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 5.65% | +8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 7.54% | +10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 9.63% | +12.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 8.91% | +11.63% |
Сравнение комиссий LSGGX и GATEX
LSGGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GATEX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGGX и GATEX
Дивидендная доходность LSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности GATEX в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GATEX Gateway Fund | 0.12% | 0.22% | 0.42% | 0.67% | 0.63% | 0.43% | 0.83% | 1.09% | 1.15% | 1.01% | 1.36% | 1.84% |
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | 0.32% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 7.77% | 7.38% | 6.15% | 5.74% | 4.78% | 3.44% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LSGGX and GATEX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSGGX has higher volatility (6.07%) compared to GATEX (2.10%). In terms of maximum drawdown, LSGGX dropped -37.72% vs GATEX's -29.74%.
GATEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSGGX и GATEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор