PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGBX с TNBMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSGBX с TNBMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX).

LSGBX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 9 мая 1991 г.. TNBMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LSGBX и TNBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSGBX и TNBMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund		-1.29%8.52%-2.46%5.48%-17.18%-4.94%13.49%7.52%-2.49%0.40%
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		-0.20%6.87%3.84%10.32%-12.30%-1.63%5.73%10.77%1.72%1.35%

Доходность по периодам

С начала года, LSGBX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у TNBMX с доходностью -0.20%.

LSGBX

1 день
0.59%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-1.44%
1 год
3.92%
3 года*
2.37%
5 лет*
-1.98%
10 лет*
1.00%

TNBMX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.09%
3 года*
5.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Global Bond Fund

T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)

Часто сравнивают с LSGBX:
LSGBX с VBTLXLSGBX с IAGGLSGBX с LSMIXLSGBX с LSFIXLSGBX с LSSCXLSGBX с LSHIXLSGBX с LSIOX
Часто сравнивают с TNBMX:
TNBMX с PFORXTNBMX с BNDTNBMX с GOBSXTNBMX с DWFIXTNBMX с VTIIXTNBMX с PAIIXTNBMX с DFGBX

Сравнение комиссий LSGBX и TNBMX

LSGBX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TNBMX в 0.53%.

LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)

Доходность на риск

LSGBX vs. TNBMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGBX
Ранг доходности на риск LSGBX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGBX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGBX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGBX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGBX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGBX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TNBMX
Ранг доходности на риск TNBMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNBMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNBMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNBMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNBMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNBMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGBX c TNBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSGBXTNBMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

2.32

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

3.57

-2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.55

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.85

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

12.61

-7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSGBX vs. TNBMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGBX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа TNBMX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGBX и TNBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSGBXTNBMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.32

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.39

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.86

-0.08

Корреляция

Корреляция между LSGBX и TNBMX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGBX и TNBMX

Дивидендная доходность LSGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности TNBMX в 6.71%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund		0.11%0.11%0.00%0.00%0.00%4.31%4.94%1.75%0.66%0.28%0.43%
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		6.71%6.29%3.15%2.85%10.20%2.84%1.90%4.65%8.20%0.64%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSGBX и TNBMX

Максимальная просадка LSGBX за все время составила -26.86%, что больше максимальной просадки TNBMX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGBX и TNBMX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSGBXTNBMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.86%

-15.78%

-11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.05%

-2.32%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-15.48%

-9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.48%

-2.09%

-11.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-3.16%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.52%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGBX и TNBMX

Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что LSGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSGBXTNBMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

1.15%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

1.80%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26%

2.71%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

3.60%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.80%

3.33%

+2.47%