Сравнение LSGBX с DGFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) и Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX).
LSGBX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 9 мая 1991 г.. DGFFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 19 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности LSGBX и DGFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSGBX и DGFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGBX Loomis Sayles Global Bond Fund | -1.29% | 8.52% | -2.46% | 5.48% | -17.18% | -4.94% | 13.49% | 7.52% | -2.49% | 6.91% |
DGFFX Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund | 0.68% | 5.84% | 8.04% | 7.82% | -6.09% | 4.91% | 3.59% | 6.64% | -0.35% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, LSGBX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у DGFFX с доходностью 0.68%.
LSGBX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- -1.98%
- 10 лет*
- 1.00%
DGFFX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 5.76%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSGBX и DGFFX
LSGBX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии DGFFX в 0.99%.
Доходность на риск
LSGBX vs. DGFFX — Ранг доходности на риск
LSGBX
DGFFX
Сравнение LSGBX c DGFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) и Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSGBX | DGFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 2.22 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.69 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.67 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.74 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 7.61 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSGBX | DGFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 2.22 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 1.53 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.48 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между LSGBX и DGFFX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGBX и DGFFX
Дивидендная доходность LSGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности DGFFX в 6.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGBX Loomis Sayles Global Bond Fund | 0.11% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.31% | 4.94% | 1.75% | 0.66% | 0.28% | 0.43% |
DGFFX Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund | 6.20% | 5.52% | 6.81% | 4.95% | 3.37% | 4.14% | 4.22% | 4.18% | 3.79% | 2.94% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LSGBX и DGFFX
Максимальная просадка LSGBX за все время составила -26.86%, что больше максимальной просадки DGFFX в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGBX и DGFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSGBX | DGFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.86% | -12.69% | -14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -2.35% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -8.17% | -17.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -0.98% | -12.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -1.34% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.77% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGBX и DGFFX
Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что LSGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSGBX | DGFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 0.78% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 1.43% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.26% | 3.31% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 2.38% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.80% | 2.60% | +3.20% |