PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSFYX с ESGYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSFYX с ESGYX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LSFYX (Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund) and ESGYX (Mirova Global Sustainable Equity Fund) are both mutual funds - LSFYX is a Bank Loan fund managed by Natixis, while ESGYX is a Global Equities fund managed by Natixis. Over the past 5 years, LSFYX returned 4.03%/yr vs 6.08%/yr for ESGYX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. LSFYX charges 0.80%/yr vs 0.95%/yr for ESGYX.

Доходность

Сравнение доходности LSFYX и ESGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund (LSFYX) и Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSFYX показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у ESGYX с доходностью 0.94%.

LSFYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.31%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.99%
3 года*
7.06%
5 лет*
4.03%
10 лет*
4.14%

ESGYX

1 день
0.73%
1 месяц
1.95%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.69%
1 год
8.94%
3 года*
12.34%
5 лет*
6.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSFYX и ESGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSFYX
Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund		1.31%4.80%8.60%9.78%-5.52%4.88%1.47%5.43%0.40%4.96%
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund		0.94%15.23%13.38%18.63%-22.36%18.06%32.43%33.00%-6.37%29.83%

Correlation

The correlation between LSFYX and ESGYX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund

Mirova Global Sustainable Equity Fund

Часто сравнивают с LSFYX:
LSFYX с VVRLSFYX с DFLYXLSFYX с NEFOXLSFYX с SPFLXLSFYX с DFRTXLSFYX с FFRSXLSFYX с GATEX
Часто сравнивают с ESGYX:
ESGYX с SSAB-B.STESGYX с VISGXESGYX с NSRIXESGYX с SCHGESGYX с GLOFESGYX с ACWXESGYX с EEM

Доходность на риск

LSFYX vs. ESGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSFYX
Ранг доходности на риск LSFYX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSFYX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSFYX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSFYX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSFYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSFYX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ESGYX
Ранг доходности на риск ESGYX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGYX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGYX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGYX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGYX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGYX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSFYX c ESGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund (LSFYX) и Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSFYXESGYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
0.84

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
1.31

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.15

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

0.95

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

3.23

+7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSFYX vs. ESGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSFYX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа ESGYX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSFYX и ESGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSFYXESGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.84

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

0.36

+1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.73

+0.81

Просадки

Сравнение просадок LSFYX и ESGYX

Максимальная просадка LSFYX за все время составила -20.67%, что меньше максимальной просадки ESGYX в -34.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSFYX и ESGYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSFYXESGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.67%

-34.88%

+14.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.51%

-11.49%

+9.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.95%

-16.67%

+13.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.60%

-34.88%

+27.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-1.38%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-6.44%

+5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

3.41%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности LSFYX и ESGYX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund (LSFYX) составляет 0.74%, в то время как у Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что LSFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSFYXESGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

3.32%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

10.35%

-8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72%

13.03%

-10.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.00%

17.63%

-14.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.49%

17.66%

-14.17%

Сравнение комиссий LSFYX и ESGYX

LSFYX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии ESGYX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSFYX и ESGYX

Дивидендная доходность LSFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности ESGYX в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund		4.11%4.44%1.99%0.61%5.28%12.16%0.54%1.84%4.39%1.15%0.00%0.00%
LSFYX
Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund		7.27%7.09%9.23%6.81%5.17%3.87%5.18%6.46%6.07%5.67%5.89%6.23%

Часто задаваемые вопросы

LSFYX and ESGYX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGYX has higher volatility (3.32%) compared to LSFYX (0.74%). In terms of maximum drawdown, LSFYX dropped -20.67% vs ESGYX's -34.88%.

LSFYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSFYX и ESGYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор