PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGF с CNAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGF с CNAV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LRGF (iShares MSCI USA Multifactor ETF) and CNAV (Mohr Company Nav ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LRGF is passively managed, while CNAV is actively managed. Over the past year, LRGF returned 24.87% vs 72.64% for CNAV. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LRGF charges 0.20%/yr vs 1.31%/yr for CNAV.

Доходность

Сравнение доходности LRGF и CNAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGF показывает доходность 10.50%, что значительно ниже, чем у CNAV с доходностью 47.26%.

LRGF

1 день
-0.71%
1 месяц
6.20%
С начала года
10.50%
6 месяцев
10.60%
1 год
24.87%
3 года*
22.80%
5 лет*
13.83%
10 лет*
14.03%

CNAV

1 день
1.11%
1 месяц
21.60%
С начала года
47.26%
6 месяцев
48.02%
1 год
72.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGF и CNAV

2026 (YTD)20252024
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF		10.50%16.48%3.94%
CNAV
Mohr Company Nav ETF		47.26%16.80%6.34%

Correlation

The correlation between LRGF and CNAV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.80

The correlation between LRGF and CNAV has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Multifactor ETF

Mohr Company Nav ETF

Часто сравнивают с LRGF:
LRGF с VOOLRGF с QUALLRGF с SPYLRGF с INTFLRGF с FNDALRGF с JQUALRGF с VV
Часто сравнивают с CNAV:
CNAV с BGDVCNAV с ABIGCNAV с PSCXCNAV с RWLCCNAV с EDGUCNAV с FLCECNAV с UJUN

Доходность на риск

LRGF vs. CNAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGF
Ранг доходности на риск LRGF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CNAV
Ранг доходности на риск CNAV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGF c CNAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGFCNAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.91

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.62

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.48

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

5.63

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.62

24.09

-12.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGF vs. CNAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGF на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNAV равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGF и CNAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGFCNAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.91

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.62

-0.92

Просадки

Сравнение просадок LRGF и CNAV

Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки CNAV в -30.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и CNAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGFCNAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-30.06%

-5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-12.97%

+4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

0.00%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-5.42%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

3.02%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGF и CNAV

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) составляет 2.92%, в то время как у Mohr Company Nav ETF (CNAV) волатильность равна 12.28%. Это указывает на то, что LRGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGFCNAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

12.28%

-9.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

21.02%

-11.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

25.08%

-13.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

27.16%

-10.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

27.16%

-8.85%

Сравнение комиссий LRGF и CNAV

LRGF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CNAV в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGF и CNAV

Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как CNAV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNAV
Mohr Company Nav ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF		1.06%1.16%1.23%1.49%1.78%1.05%1.35%1.76%3.27%1.68%1.56%0.83%

Часто задаваемые вопросы

LRGF and CNAV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNAV has higher volatility (12.28%) compared to LRGF (2.92%). In terms of maximum drawdown, LRGF dropped -36.03% vs CNAV's -30.06%.

On 1-year performance, CNAV leads with 72.64% vs 24.87% for LRGF. On fees, LRGF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LRGF has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CNAV has performed better with a 72.64% return vs 24.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRGF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.

LRGF has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for CNAV.

They also come from different issuers: iShares and Mohr. Their fees differ too: 0.20% for LRGF and 1.31% for CNAV.

CNAV currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGF и CNAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор