Сравнение LQDS.L с VSCA.L
LQDS.L (iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) and VSCA.L (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating) are both Corporate Bonds funds - LQDS.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while VSCA.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LQDS.L returned 1.06%/yr vs 3.66%/yr for VSCA.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LQDS.L charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for VSCA.L.
Доходность
Сравнение доходности LQDS.L и VSCA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LQDS.L торгуется в GBp, в то время как VSCA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VSCA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LQDS.L показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у VSCA.L с доходностью 0.94%.
LQDS.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- 1.06%
- 10 лет*
- —
VSCA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQDS.L и VSCA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDS.L iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 0.31% | 0.56% | 2.80% | 3.05% | -7.97% | -0.39% | 6.90% | 12.95% |
VSCA.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 0.94% | -1.28% | 7.12% | -0.30% | 7.72% | 0.72% | 0.35% | 3.18% |
Correlation
The correlation between LQDS.L and VSCA.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.67 |
The correlation between LQDS.L and VSCA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQDS.L vs. VSCA.L — Ранг доходности на риск
LQDS.L
VSCA.L
Сравнение LQDS.L c VSCA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDS.L | VSCA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.17 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 3.07 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDS.L | VSCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.82 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.47 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.28 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок LQDS.L и VSCA.L
Максимальная просадка LQDS.L за все время составила -19.03%, что больше максимальной просадки VSCA.L в -15.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDS.L и VSCA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQDS.L | VSCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.03% | -15.11% | -3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.90% | -4.25% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.84% | -8.78% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -15.11% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -3.61% | -4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -6.75% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.62% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDS.L и VSCA.L
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L) имеют волатильность 1.71% и 1.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQDS.L | VSCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.77% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.86% | 4.39% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.60% | 6.05% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.43% | 7.88% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.10% | 8.99% | +1.11% |
Сравнение комиссий LQDS.L и VSCA.L
LQDS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VSCA.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDS.L и VSCA.L
Дивидендная доходность LQDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, тогда как VSCA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDS.L iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.93% | 4.92% | 4.91% | 4.66% | 3.68% | 2.63% | 2.95% | 3.51% | 3.57% | 3.39% | 1.64% |
VSCA.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LQDS.L and VSCA.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VSCA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VSCA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for LQDS.L.
LQDS.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while VSCA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for LQDS.L and 0.09% for VSCA.L.
Подберите оптимальное распределение для LQDS.L и VSCA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор