PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCA.L с IB01.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSCA.L с IB01.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L).

VSCA.L и IB01.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSCA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. IB01.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VSCA.L и IB01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSCA.L и IB01.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VSCA.L
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating		1.34%-1.28%7.12%-0.30%7.72%0.72%0.35%3.14%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		2.52%-3.10%7.09%-0.32%13.10%0.95%-2.08%0.41%
Разные валюты инструментов

VSCA.L торгуется в GBP, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VSCA.L показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у IB01.L с доходностью 2.52%.

VSCA.L

1 день
-0.72%
1 месяц
0.16%
С начала года
1.34%
6 месяцев
2.67%
1 год
1.41%
3 года*
2.73%
5 лет*
3.33%
10 лет*
—

IB01.L

1 день
-0.16%
1 месяц
1.45%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.61%
1 год
1.50%
3 года*
2.27%
5 лет*
4.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с VSCA.L:
VSCA.L с VDST.LVSCA.L с BNDVSCA.L с VGSHVSCA.L с VAGU.LVSCA.L с VCPA.LVSCA.L с VUCE.DEVSCA.L с ERNS.L
Часто сравнивают с IB01.L:
IB01.L с IBTA.LIB01.L с VDST.LIB01.L с BOXXIB01.L с FLOA.LIB01.L с ERNA.LIB01.L с XEON.DEIB01.L с VGSH

Сравнение комиссий VSCA.L и IB01.L

VSCA.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии IB01.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSCA.L
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

VSCA.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCA.L
Ранг доходности на риск VSCA.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCA.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCA.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCA.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCA.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCA.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCA.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCA.LIB01.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.21

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

0.35

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.04

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

0.32

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.61

0.60

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCA.L vs. IB01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCA.L на текущий момент составляет 0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IB01.L равному 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCA.L и IB01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCA.LIB01.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.21

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.49

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.28

+0.01

Корреляция

Корреляция между VSCA.L и IB01.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCA.L и IB01.L

Ни VSCA.L, ни IB01.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VSCA.L и IB01.L

Максимальная просадка VSCA.L за все время составила -15.11%, что меньше максимальной просадки IB01.L в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCA.L и IB01.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VSCA.LIB01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.11%

-0.91%

-14.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.73%

-0.09%

-5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.11%

-0.29%

-14.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

0.00%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-0.08%

-6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

0.01%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCA.L и IB01.L

Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L) составляет 1.99%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что VSCA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSCA.LIB01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

2.57%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

4.81%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54%

7.24%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.89%

8.47%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.04%

8.86%

+0.18%