PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCA.L с VUCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSCA.L с VUCE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE).

VSCA.L и VUCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSCA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. VUCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Corporate USD. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VSCA.L и VUCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSCA.L и VUCE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VSCA.L
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating		1.96%-1.28%7.12%-0.30%7.72%0.72%0.35%-1.64%
VUCE.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating		1.92%0.81%3.85%2.37%-4.60%-0.48%5.14%2.26%
Разные валюты инструментов

VSCA.L торгуется в GBP, в то время как VUCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUCE.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSCA.L показывает доходность 1.96%, а VUCE.DE немного ниже – 1.92%.

VSCA.L

1 день
0.61%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.79%
1 год
2.43%
3 года*
2.88%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—

VUCE.DE

1 день
0.89%
1 месяц
-0.14%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.05%
1 год
3.57%
3 года*
2.65%
5 лет*
1.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с VSCA.L:
VSCA.L с VDST.LVSCA.L с BNDVSCA.L с VGSHVSCA.L с VAGU.LVSCA.L с IB01.LVSCA.L с VCPA.LVSCA.L с ERNS.L
Часто сравнивают с VUCE.DE:
VUCE.DE с VUSA.ASVUCE.DE с VTIPVUCE.DE с VCLTVUCE.DE с VCITVUCE.DE с USCR.LVUCE.DE с FBNDVUCE.DE с AGGG.L

Сравнение комиссий VSCA.L и VUCE.DE

И VSCA.L, и VUCE.DE имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSCA.L
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating
VUCE.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

VSCA.L vs. VUCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCA.L
Ранг доходности на риск VSCA.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCA.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCA.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCA.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCA.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCA.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VUCE.DE
Ранг доходности на риск VUCE.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUCE.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUCE.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUCE.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUCE.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUCE.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCA.L c VUCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCA.LVUCE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.46

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

0.65

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.09

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

0.66

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.17

1.38

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCA.L vs. VUCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCA.L на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUCE.DE равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCA.L и VUCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCA.LVUCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.46

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.20

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.17

+0.13

Корреляция

Корреляция между VSCA.L и VUCE.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCA.L и VUCE.DE

Ни VSCA.L, ни VUCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VSCA.L и VUCE.DE

Максимальная просадка VSCA.L за все время составила -15.11%, примерно равная максимальной просадке VUCE.DE в -14.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCA.L и VUCE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VSCA.LVUCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.11%

-13.02%

-2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.73%

-6.65%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.11%

-12.75%

-2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-4.86%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-5.41%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.09%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCA.L и VUCE.DE

Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L) составляет 2.06%, в то время как у Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что VSCA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSCA.LVUCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

2.31%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.24%

4.73%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.56%

7.83%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.89%

8.68%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.04%

9.39%

-0.35%