Сравнение LQDS.L с VDPA.L
LQDS.L (iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) and VDPA.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation) are both Corporate Bonds funds - LQDS.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while VDPA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LQDS.L returned 1.06%/yr vs 1.81%/yr for VDPA.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. LQDS.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for VDPA.L.
Доходность
Сравнение доходности LQDS.L и VDPA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LQDS.L торгуется в GBp, в то время как VDPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDPA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LQDS.L показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у VDPA.L с доходностью 0.79%.
LQDS.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- 1.06%
- 10 лет*
- —
VDPA.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQDS.L и VDPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDS.L iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 0.31% | 0.56% | 2.80% | 3.05% | -7.97% | -0.39% | 6.90% | 12.95% |
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.79% | 0.10% | 4.62% | 2.65% | -4.76% | -0.27% | 5.94% | 9.90% |
Correlation
The correlation between LQDS.L and VDPA.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.81 |
The correlation between LQDS.L and VDPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQDS.L vs. VDPA.L — Ранг доходности на риск
LQDS.L
VDPA.L
Сравнение LQDS.L c VDPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDS.L | VDPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.27 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 3.25 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDS.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.95 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.20 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.24 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок LQDS.L и VDPA.L
Максимальная просадка LQDS.L за все время составила -19.03%, что больше максимальной просадки VDPA.L в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDS.L и VDPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQDS.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.03% | -14.91% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.90% | -5.21% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.84% | -9.13% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -13.60% | -1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -3.18% | -5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -6.69% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.04% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDS.L и VDPA.L
Текущая волатильность для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L) составляет 1.71%, в то время как у Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что LQDS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQDS.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.93% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.86% | 5.54% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.60% | 6.94% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.43% | 9.16% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.10% | 10.60% | -0.50% |
Сравнение комиссий LQDS.L и VDPA.L
LQDS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VDPA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDS.L и VDPA.L
Дивидендная доходность LQDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, тогда как VDPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDS.L iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.93% | 4.92% | 4.91% | 4.66% | 3.68% | 2.63% | 2.95% | 3.51% | 3.57% | 3.39% | 1.64% |
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LQDS.L and VDPA.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for LQDS.L.
LQDS.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while VDPA.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for LQDS.L and 0.07% for VDPA.L.
Подберите оптимальное распределение для LQDS.L и VDPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор