PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LQDS.L с SGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LQDS.L и SGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LQDS.L показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 3.89%.


LQDS.L

1 день
0.29%
1 месяц
1.26%
С начала года
0.31%
6 месяцев
-0.23%
1 год
6.95%
3 года*
2.28%
5 лет*
1.06%
10 лет*

SGLN.L

1 день
0.70%
1 месяц
-3.53%
С начала года
3.89%
6 месяцев
5.21%
1 год
34.65%
3 года*
28.17%
5 лет*
20.12%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQDS.L и SGLN.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LQDS.L
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
0.31%0.56%2.80%3.05%-7.97%-0.39%6.90%14.25%1.50%-2.69%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
3.89%53.66%28.20%7.24%11.84%-2.57%19.62%14.63%4.36%1.68%

Correlation

The correlation between LQDS.L and SGLN.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2016 г.

0.34

The correlation between LQDS.L and SGLN.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

iShares Physical Gold ETC

Доходность на риск

LQDS.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LQDS.L
Ранг доходности на риск LQDS.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDS.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDS.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDS.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDS.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDS.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина

SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDS.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LQDS.LSGLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

1.91

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.22

5.05

-1.82

LQDS.L vs. SGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDS.L на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа SGLN.L равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDS.L и SGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LQDS.LSGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.45

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

1.23

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.55

-0.32

Просадки

Сравнение просадок LQDS.L и SGLN.L

Максимальная просадка LQDS.L за все время составила -19.03%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDS.L и SGLN.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LQDS.LSGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.03%

-41.71%

+22.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-17.57%

+12.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.84%

-17.57%

+8.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-17.57%

+2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-16.01%

+7.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-14.76%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

6.67%

-4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDS.L и SGLN.L

Текущая волатильность для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L) составляет 1.71%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что LQDS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LQDS.LSGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

5.08%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.86%

20.08%

-15.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.60%

23.19%

-16.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.43%

16.30%

-6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.10%

15.78%

-5.68%

Сравнение комиссий LQDS.L и SGLN.L

LQDS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDS.L и SGLN.L

Дивидендная доходность LQDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LQDS.L
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
4.93%4.92%4.91%4.66%3.68%2.63%2.95%3.51%3.57%3.39%1.64%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


LQDS.L and SGLN.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for LQDS.L.

LQDS.L is categorized as Corporate Bonds, while SGLN.L is Gold. LQDS.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.20% for LQDS.L and 0.12% for SGLN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQDS.L и SGLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор