Сравнение LQDS.L с SGLN.L
LQDS.L (iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - LQDS.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, LQDS.L returned 1.06%/yr vs 20.12%/yr for SGLN.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. LQDS.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности LQDS.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQDS.L показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 3.89%.
LQDS.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- 1.06%
- 10 лет*
- —
SGLN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 34.65%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам LQDS.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDS.L iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 0.31% | 0.56% | 2.80% | 3.05% | -7.97% | -0.39% | 6.90% | 14.25% | 1.50% | -2.69% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.89% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.57% | 19.62% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
Correlation
The correlation between LQDS.L and SGLN.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2016 г. | 0.34 |
The correlation between LQDS.L and SGLN.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQDS.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
LQDS.L
SGLN.L
Сравнение LQDS.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDS.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.91 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 5.05 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDS.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.45 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 1.23 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.55 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок LQDS.L и SGLN.L
Максимальная просадка LQDS.L за все время составила -19.03%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDS.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQDS.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.03% | -41.71% | +22.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.90% | -17.57% | +12.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.84% | -17.57% | +8.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -17.57% | +2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -16.01% | +7.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -14.76% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 6.67% | -4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDS.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L) составляет 1.71%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что LQDS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQDS.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 5.08% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.86% | 20.08% | -15.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.60% | 23.19% | -16.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.43% | 16.30% | -6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.10% | 15.78% | -5.68% |
Сравнение комиссий LQDS.L и SGLN.L
LQDS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDS.L и SGLN.L
Дивидендная доходность LQDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDS.L iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.93% | 4.92% | 4.91% | 4.66% | 3.68% | 2.63% | 2.95% | 3.51% | 3.57% | 3.39% | 1.64% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LQDS.L and SGLN.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for LQDS.L.
LQDS.L is categorized as Corporate Bonds, while SGLN.L is Gold. LQDS.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.20% for LQDS.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для LQDS.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор