Сравнение LQDS.L с SDIA.L
LQDS.L (iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) and SDIA.L (iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) are both Corporate Bonds funds from iShares - LQDS.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while SDIA.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LQDS.L returned 1.06%/yr vs 3.50%/yr for SDIA.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LQDS.L и SDIA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LQDS.L торгуется в GBp, в то время как SDIA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDIA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LQDS.L показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у SDIA.L с доходностью 1.17%.
LQDS.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- 1.06%
- 10 лет*
- —
SDIA.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQDS.L и SDIA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDS.L iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 0.31% | 0.56% | 2.80% | 3.05% | -7.97% | -0.39% | 6.90% | 14.25% | 1.50% | 0.36% |
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 1.17% | -1.40% | 6.83% | 0.36% | 6.87% | 0.24% | 1.43% | 2.08% | 6.80% | -3.36% |
Correlation
The correlation between LQDS.L and SDIA.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2017 г. | 0.64 |
The correlation between LQDS.L and SDIA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQDS.L vs. SDIA.L — Ранг доходности на риск
LQDS.L
SDIA.L
Сравнение LQDS.L c SDIA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDS.L | SDIA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.06 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 3.03 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDS.L | SDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.81 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.43 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.27 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок LQDS.L и SDIA.L
Максимальная просадка LQDS.L за все время составила -19.03%, что больше максимальной просадки SDIA.L в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDS.L и SDIA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQDS.L | SDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.03% | -15.38% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.90% | -4.94% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.84% | -8.72% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -15.38% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -3.96% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -6.25% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.73% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDS.L и SDIA.L
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) имеют волатильность 1.71% и 1.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQDS.L | SDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.79% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.86% | 5.02% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.60% | 6.45% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.43% | 8.14% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.10% | 8.42% | +1.68% |
Сравнение комиссий LQDS.L и SDIA.L
И LQDS.L, и SDIA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDS.L и SDIA.L
Дивидендная доходность LQDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, тогда как SDIA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDS.L iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.93% | 4.92% | 4.91% | 4.66% | 3.68% | 2.63% | 2.95% | 3.51% | 3.57% | 3.39% | 1.64% |
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LQDS.L and SDIA.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQDS.L and SDIA.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
LQDS.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while SDIA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD.
Подберите оптимальное распределение для LQDS.L и SDIA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор