Сравнение LQDH с XDWD.DE
LQDH (iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF) and XDWD.DE (Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - LQDH is a Corporate Bonds fund actively managed by iShares, while XDWD.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. LQDH is actively managed, while XDWD.DE is passively managed. Over the past 10 years, LQDH returned 4.70%/yr vs 13.35%/yr for XDWD.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. LQDH charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for XDWD.DE.
Доходность
Сравнение доходности LQDH и XDWD.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LQDH торгуется в USD, в то время как XDWD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LQDH показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у XDWD.DE с доходностью 8.31%. За последние 10 лет акции LQDH уступали акциям XDWD.DE по среднегодовой доходности: 4.70% против 13.35% соответственно.
LQDH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 4.70%
XDWD.DE
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.59%
- 1 год
- 23.23%
- 3 года*
- 19.53%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.35%
Сравнение доходности по годам LQDH и XDWD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 2.56% | 7.00% | 7.43% | 11.14% | -1.88% | 1.84% | 1.68% | 9.50% | -2.20% | 6.00% |
XDWD.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 8.31% | 21.76% | 18.77% | 23.98% | -18.43% | 22.28% | 15.78% | 28.49% | -9.41% | 23.10% |
Correlation
The correlation between LQDH and XDWD.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2014 г. | 0.37 |
The correlation between LQDH and XDWD.DE shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQDH vs. XDWD.DE — Ранг доходности на риск
LQDH
XDWD.DE
Сравнение LQDH c XDWD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQDH | XDWD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.34 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 2.73 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.46 | 11.50 | +1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQDH и XDWD.DE
Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что меньше максимальной просадки XDWD.DE в -34.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и XDWD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQDH | XDWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.63% | -34.03% | +9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -8.46% | +6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.86% | -17.94% | +13.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.08% | -25.94% | +18.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.63% | -34.03% | +9.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.69% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -4.78% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 2.02% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDH и XDWD.DE
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) составляет 0.46%, в то время как у Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что LQDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQDH | XDWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 3.47% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 9.01% | -6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71% | 11.94% | -9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.41% | 15.55% | -11.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.44% | 15.93% | -9.49% |
Сравнение комиссий LQDH и XDWD.DE
LQDH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XDWD.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDH и XDWD.DE
Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, тогда как XDWD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 5.93% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
XDWD.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LQDH and XDWD.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDWD.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWD.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for LQDH.
LQDH is categorized as Corporate Bonds, while XDWD.DE is Global Equities. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for LQDH and 0.19% for XDWD.DE.
Подберите оптимальное распределение для LQDH и XDWD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор