Сравнение XDWD.DE с EUNL.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE).
XDWD.DE и EUNL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDWD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 22 июл. 2014 г.. EUNL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDWD.DE или EUNL.DE.
Основные характеристики
| XDWD.DE | EUNL.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.87% | 25.85% |
| Дох-ть за 1 год | 32.53% | 32.43% |
| Дох-ть за 3 года | 9.84% | 9.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.23% | 13.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.02% | 11.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.98 | 2.97 |
| Коэф-т Сортино | 3.97 | 3.97 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 3.96 | 3.96 |
| Коэф-т Мартина | 19.14 | 19.04 |
| Индекс Язвы | 1.69% | 1.69% |
| Дневная вол-ть | 10.81% | 10.81% |
| Макс. просадка | -33.55% | -33.63% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XDWD.DE и EUNL.DE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XDWD.DE и EUNL.DE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDWD.DE показывает доходность 25.87%, а EUNL.DE немного ниже – 25.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDWD.DE имеют среднегодовую доходность 12.02%, а акции EUNL.DE немного отстают с 11.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDWD.DE и EUNL.DE
XDWD.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EUNL.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDWD.DE c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWD.DE и EUNL.DE
Ни XDWD.DE, ни EUNL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWD.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% |
EUNL.DE iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XDWD.DE и EUNL.DE
Максимальная просадка XDWD.DE за все время составила -33.55%, примерно равная максимальной просадке EUNL.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWD.DE и EUNL.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDWD.DE и EUNL.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) имеют волатильность 3.02% и 3.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.