PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDH с EMVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LQDH с EMVL.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LQDH (iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF) and EMVL.L (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) are both exchange-traded funds - LQDH is a Corporate Bonds fund actively managed by iShares, while EMVL.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. LQDH is actively managed, while EMVL.L is passively managed. Over the past 5 years, LQDH returned 5.27%/yr vs 15.90%/yr for EMVL.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. LQDH charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for EMVL.L.

Доходность

Сравнение доходности LQDH и EMVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LQDH показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у EMVL.L с доходностью 40.96%.

LQDH

1 день
0.25%
1 месяц
0.90%
С начала года
2.56%
6 месяцев
3.25%
1 год
7.38%
3 года*
8.10%
5 лет*
5.27%
10 лет*
4.70%

EMVL.L

1 день
3.53%
1 месяц
2.87%
С начала года
40.96%
6 месяцев
46.07%
1 год
74.79%
3 года*
35.49%
5 лет*
15.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQDH и EMVL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		2.56%7.00%7.43%11.14%-1.88%1.84%1.68%9.50%-0.90%
EMVL.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		40.96%43.13%14.49%18.37%-16.29%5.29%7.72%17.64%-2.10%

Correlation

The correlation between LQDH and EMVL.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Часто сравнивают с LQDH:
LQDH с LQDLQDH с SGOVLQDH с IGBHLQDH с IGHGLQDH с LQDWLQDH с VRIGLQDH с CLOA
Часто сравнивают с EMVL.L:
EMVL.L с EIMI.LEMVL.L с AVESEMVL.L с AVEMEMVL.L с DGSE.LEMVL.L с HSEF.LEMVL.L с VWOEMVL.L с IWDA.L

Доходность на риск

LQDH vs. EMVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDH
Ранг доходности на риск LQDH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDH: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDH: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EMVL.L
Ранг доходности на риск EMVL.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMVL.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMVL.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMVL.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMVL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMVL.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDH c EMVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LQDHEMVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
3.42

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
4.12

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.59

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

6.38

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.46

20.40

-6.94

LQDH vs. EMVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDH на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMVL.L равному 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDH и EMVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LQDH и EMVL.L

Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что меньше максимальной просадки EMVL.L в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и EMVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQDHEMVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.63%

-34.95%

+10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-11.65%

+9.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.86%

-16.42%

+11.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.08%

-34.20%

+27.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.11%

+6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-9.53%

+7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

3.65%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDH и EMVL.L

Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) составляет 0.46%, в то время как у iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что LQDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQDHEMVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

9.92%

-9.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

18.75%

-16.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71%

21.78%

-19.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.41%

20.20%

-15.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.44%

21.17%

-14.73%

Сравнение комиссий LQDH и EMVL.L

LQDH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EMVL.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDH и EMVL.L

Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, тогда как EMVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMVL.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		5.93%6.06%7.57%7.69%3.73%1.65%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%

Часто задаваемые вопросы

LQDH and EMVL.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LQDH is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LQDH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for EMVL.L.

LQDH is categorized as Corporate Bonds, while EMVL.L is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.25% for LQDH and 0.40% for EMVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQDH и EMVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор