Сравнение LQDE.L с MLPD
LQDE.L (iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing) and MLPD (Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - LQDE.L is a Corporate Bonds fund tracking the Morningstar US Corporate Bond TR USD, while MLPD is a Derivative Income fund tracking the Cboe MLPX ATM BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, LQDE.L returned 5.80% vs 15.62% for MLPD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. LQDE.L charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for MLPD.
Доходность
Сравнение доходности LQDE.L и MLPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQDE.L показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у MLPD с доходностью 5.38%.
LQDE.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 2.55%
MLPD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQDE.L и MLPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LQDE.L iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing | 0.16% | 8.09% | 3.53% |
MLPD Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF | 5.38% | 11.77% | 9.42% |
Correlation
The correlation between LQDE.L and MLPD is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г. | 0.01 |
The correlation between LQDE.L and MLPD shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQDE.L vs. MLPD — Ранг доходности на риск
LQDE.L
MLPD
Сравнение LQDE.L c MLPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) и Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDE.L | MLPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.40 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 3.27 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 10.64 | -5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDE.L | MLPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.11 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.15 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок LQDE.L и MLPD
Максимальная просадка LQDE.L за все время составила -32.12%, что больше максимальной просадки MLPD в -12.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDE.L и MLPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQDE.L | MLPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.12% | -12.90% | -19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -4.80% | +1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -1.61% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -1.12% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.47% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDE.L и MLPD
Текущая волатильность для iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) составляет 2.09%, в то время как у Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что LQDE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQDE.L | MLPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 3.08% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 5.41% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.76% | 7.44% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 11.40% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.67% | 11.40% | -2.73% |
Сравнение комиссий LQDE.L и MLPD
LQDE.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MLPD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDE.L и MLPD
Дивидендная доходность LQDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности MLPD в 13.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDE.L iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing | 4.95% | 4.89% | 5.02% | 4.58% | 3.74% | 2.68% | 2.77% | 3.42% | 3.69% | 3.25% | 3.40% | 3.36% |
MLPD Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF | 13.42% | 13.45% | 6.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LQDE.L and MLPD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQDE.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQDE.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for MLPD.
LQDE.L is categorized as Corporate Bonds, while MLPD is Derivative Income. LQDE.L tracks Morningstar US Corporate Bond TR USD, while MLPD tracks Cboe MLPX ATM BuyWrite Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.20% for LQDE.L and 0.60% for MLPD.
Подберите оптимальное распределение для LQDE.L и MLPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор