Сравнение LQDE.L с IGSD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L).
LQDE.L и IGSD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Corporate Bond TR USD. Фонд был запущен 15 мар. 2003 г.. IGSD.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 16 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LQDE.L и IGSD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDE.L и IGSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDE.L iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing | -0.93% | 8.09% | 1.06% | 9.14% | -17.80% | -2.04% | 10.98% | 17.87% | -3.94% | 6.81% |
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 0.36% | 7.07% | 5.72% | 5.70% | -4.20% | -0.11% | 4.32% | 7.67% | 1.35% | 2.39% |
Разные валюты инструментов
LQDE.L торгуется в USD, в то время как IGSD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGSD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LQDE.L показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у IGSD.L с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции LQDE.L уступали акциям IGSD.L по среднегодовой доходности: 2.60% против 3.06% соответственно.
LQDE.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 2.60%
IGSD.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 3.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDE.L и IGSD.L
И LQDE.L, и IGSD.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LQDE.L vs. IGSD.L — Ранг доходности на риск
LQDE.L
IGSD.L
Сравнение LQDE.L c IGSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDE.L | IGSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.23 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.86 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 3.82 | -2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 13.68 | -10.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDE.L | IGSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.23 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.58 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.55 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.55 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между LQDE.L и IGSD.L составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDE.L и IGSD.L
Дивидендная доходность LQDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что сопоставимо с доходностью IGSD.L в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDE.L iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing | 5.00% | 4.89% | 5.02% | 4.58% | 3.74% | 2.68% | 2.77% | 3.42% | 3.69% | 3.25% | 3.40% | 3.36% |
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 5.03% | 5.08% | 4.67% | 3.69% | 2.12% | 1.71% | 2.51% | 3.32% | 2.94% | 2.50% | 2.16% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок LQDE.L и IGSD.L
Максимальная просадка LQDE.L за все время составила -32.12%, что больше максимальной просадки IGSD.L в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDE.L и IGSD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDE.L | IGSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.12% | -14.83% | -17.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.72% | -5.35% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -14.83% | -10.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.38% | -14.83% | -10.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -1.81% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -5.20% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 2.72% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDE.L и IGSD.L
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что LQDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDE.L | IGSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 1.57% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.80% | 2.94% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.98% | 4.23% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.40% | 5.06% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.64% | 5.58% | +3.06% |