Сравнение LQD с VUSA.AS
LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) and VUSA.AS (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LQD is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index, while VUSA.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LQD returned 2.54%/yr vs 15.22%/yr for VUSA.AS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. LQD charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VUSA.AS.
Доходность
Сравнение доходности LQD и VUSA.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LQD торгуется в USD, в то время как VUSA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LQD показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у VUSA.AS с доходностью 8.38%. За последние 10 лет акции LQD уступали акциям VUSA.AS по среднегодовой доходности: 2.54% против 15.22% соответственно.
LQD
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 2.54%
VUSA.AS
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 24.87%
- 3 года*
- 20.69%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 15.22%
Сравнение доходности по годам LQD и VUSA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.82% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | -1.84% | 10.97% | 17.37% | -3.79% | 7.06% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 8.38% | 17.85% | 25.58% | 25.99% | -19.34% | 30.81% | 17.24% | 30.40% | -5.01% | 21.78% |
Correlation
The correlation between LQD and VUSA.AS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г. | 0.11 |
Over the past year, LQD and VUSA.AS have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQD vs. VUSA.AS — Ранг доходности на риск
LQD
VUSA.AS
Сравнение LQD c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQD | VUSA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.36 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.80 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 11.63 | -7.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQD и VUSA.AS
Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что меньше максимальной просадки VUSA.AS в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и VUSA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQD | VUSA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.95% | -34.11% | +9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -8.58% | +5.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.43% | -19.40% | +10.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -24.41% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.95% | -34.11% | +9.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -2.34% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -3.78% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 2.07% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQD и VUSA.AS
Текущая волатильность для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) составляет 1.78%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что LQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQD | VUSA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 3.36% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 8.36% | -4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.37% | 11.61% | -6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.65% | 15.85% | -7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.69% | 16.28% | -7.59% |
Сравнение комиссий LQD и VUSA.AS
LQD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUSA.AS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQD и VUSA.AS
Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности VUSA.AS в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.88% | 0.97% | 0.99% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 1.74% | 1.64% | 1.66% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
LQD and VUSA.AS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSA.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for LQD.
LQD is categorized as Corporate Bonds, while VUSA.AS is S&P 500. LQD tracks iBoxx $ Liquid Investment Grade Index, while VUSA.AS tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for LQD and 0.07% for VUSA.AS.
Подберите оптимальное распределение для LQD и VUSA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор