Сравнение LPWRX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
LPWRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности LPWRX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPWRX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPWRX BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund | -1.12% | 20.43% | 8.99% | 22.14% | -18.94% | 17.84% | 13.47% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, LPWRX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.
LPWRX
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- —
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LPWRX и PADLX
LPWRX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.
Доходность на риск
LPWRX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
LPWRX
PADLX
Сравнение LPWRX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPWRX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.75 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.46 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.23 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 9.78 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPWRX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.75 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.55 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между LPWRX и PADLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPWRX и PADLX
Дивидендная доходность LPWRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности PADLX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPWRX BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund | 2.29% | 2.26% | 1.00% | 2.07% | 2.35% | 9.34% | 1.00% | 0.55% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LPWRX и PADLX
Максимальная просадка LPWRX за все время составила -33.27%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPWRX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPWRX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.27% | -18.87% | -14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -4.65% | -7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.28% | -18.87% | -8.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -2.93% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -4.95% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 1.06% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPWRX и PADLX
BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что LPWRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPWRX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 2.05% | +5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 3.27% | +8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 5.82% | +13.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 6.63% | +10.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 7.56% | +11.11% |