Сравнение LPWRX с LTSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX).
LPWRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности LPWRX и LTSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPWRX и LTSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPWRX BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund | -1.12% | 20.43% | 8.99% | 22.14% | -18.94% | 17.84% | 13.47% | 5.28% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -1.09% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 3.49% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LPWRX показывает доходность -1.12%, а LTSTX немного выше – -1.09%.
LPWRX
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- —
LTSTX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LPWRX и LTSTX
LPWRX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии LTSTX в 0.01%.
Доходность на риск
LPWRX vs. LTSTX — Ранг доходности на риск
LPWRX
LTSTX
Сравнение LPWRX c LTSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPWRX | LTSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.73 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.58 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 7.24 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPWRX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.55 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между LPWRX и LTSTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPWRX и LTSTX
Дивидендная доходность LPWRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности LTSTX в 12.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPWRX BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund | 2.29% | 2.26% | 1.00% | 2.07% | 2.35% | 9.34% | 1.00% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.32% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
Просадки
Сравнение просадок LPWRX и LTSTX
Максимальная просадка LPWRX за все время составила -33.27%, что меньше максимальной просадки LTSTX в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPWRX и LTSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPWRX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.27% | -48.17% | +14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -6.47% | -5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.28% | -21.01% | -6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -3.64% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -6.21% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 1.41% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPWRX и LTSTX
BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что LPWRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPWRX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 3.50% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 5.14% | +6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 8.56% | +10.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 9.18% | +7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 9.82% | +8.85% |