Сравнение LPWRX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
LPWRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности LPWRX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPWRX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPWRX BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund | -4.46% | 20.43% | 8.99% | 22.14% | -18.94% | 17.84% | 13.47% | 5.28% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 1.64% |
Доходность по периодам
С начала года, LPWRX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%.
LPWRX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -2.56%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- —
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LPWRX и FFFAX
LPWRX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
LPWRX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
LPWRX
FFFAX
Сравнение LPWRX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPWRX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.75 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.45 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.31 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 9.52 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPWRX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.75 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.52 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.03 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между LPWRX и FFFAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPWRX и FFFAX
Дивидендная доходность LPWRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности FFFAX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPWRX BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund | 2.37% | 2.26% | 1.00% | 2.07% | 2.35% | 9.34% | 1.00% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок LPWRX и FFFAX
Максимальная просадка LPWRX за все время составила -33.27%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPWRX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPWRX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.27% | -17.96% | -15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -3.68% | -8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.28% | -15.87% | -11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -2.56% | -7.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -1.80% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 0.89% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPWRX и FFFAX
BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что LPWRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPWRX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 2.44% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 3.29% | +7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 4.88% | +13.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 5.30% | +11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 4.58% | +14.04% |