Сравнение LPVIX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund (LPVIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
LPVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности LPVIX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPVIX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPVIX BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund | -4.20% | 20.90% | 8.18% | 22.40% | -18.77% | 17.88% | 14.44% | 26.49% | -8.37% | 21.95% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -6.78% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, LPVIX показывает доходность -4.20%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции LPVIX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 9.83% против 13.66% соответственно.
LPVIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 9.83%
VTCLX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -4.38%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LPVIX и VTCLX
LPVIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
LPVIX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
LPVIX
VTCLX
Сравнение LPVIX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund (LPVIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPVIX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.84 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.30 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.06 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 5.18 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPVIX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.84 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.63 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.75 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.49 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между LPVIX и VTCLX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPVIX и VTCLX
Дивидендная доходность LPVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности VTCLX в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPVIX BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund | 5.63% | 5.39% | 0.72% | 2.99% | 2.53% | 11.79% | 1.19% | 4.83% | 10.40% | 9.61% | 1.93% | 3.84% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 1.01% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок LPVIX и VTCLX
Максимальная просадка LPVIX за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPVIX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPVIX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -55.18% | +20.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -12.20% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -24.98% | -2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.31% | -34.56% | +0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -8.79% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -7.61% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.50% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPVIX и VTCLX
BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund (LPVIX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что LPVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPVIX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 4.33% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 9.24% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 18.24% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 17.19% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 18.24% | -1.81% |