Сравнение LPVIX с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund (LPVIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
LPVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности LPVIX и NASDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPVIX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPVIX BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund | -4.20% | 20.90% | 8.18% | 22.40% | -18.77% | 17.88% | 14.44% | 26.49% | -8.37% | 21.95% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -9.12% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, LPVIX показывает доходность -4.20%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции LPVIX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 9.83% против 19.08% соответственно.
LPVIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 9.83%
NASDX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -9.12%
- 6 месяцев
- -6.79%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 19.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LPVIX и NASDX
LPVIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.
Доходность на риск
LPVIX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
LPVIX
NASDX
Сравнение LPVIX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund (LPVIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPVIX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.88 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.40 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 5.01 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPVIX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.88 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.63 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.85 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.29 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между LPVIX и NASDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPVIX и NASDX
Дивидендная доходность LPVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности NASDX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPVIX BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund | 5.63% | 5.39% | 0.72% | 2.99% | 2.53% | 11.79% | 1.19% | 4.83% | 10.40% | 9.61% | 1.93% | 3.84% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.93% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок LPVIX и NASDX
Максимальная просадка LPVIX за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPVIX и NASDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPVIX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -83.16% | +48.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -12.70% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -35.33% | +8.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.31% | -35.33% | +1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -11.90% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -34.59% | +29.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 3.32% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPVIX и NASDX
BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund (LPVIX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что LPVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPVIX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 5.38% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 12.45% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 22.55% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 23.03% | -6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 22.61% | -6.18% |