PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPHIX с LIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LPHIX с LIVIX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

LPHIX (BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund) and LIVIX (BlackRock LifePath Index 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds from BlackRock. Over the past 10 years, LPHIX returned 10.61%/yr vs 11.87%/yr for LIVIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. LPHIX charges 0.47%/yr vs 0.10%/yr for LIVIX.

Доходность

Сравнение доходности LPHIX и LIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund (LPHIX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPHIX показывает доходность 10.03%, что значительно ниже, чем у LIVIX с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции LPHIX уступали акциям LIVIX по среднегодовой доходности: 10.61% против 11.87% соответственно.

LPHIX

1 день
-0.73%
1 месяц
-1.72%
6 месяцев
10.03%
С начала года
10.03%
1 год
19.43%
3 года*
14.03%
5 лет*
7.45%
10 лет*
10.61%

LIVIX

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
11.45%
С начала года
11.45%
1 год
22.88%
3 года*
18.24%
5 лет*
9.77%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPHIX и LIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPHIX
BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund		10.03%18.46%6.12%21.28%-17.70%17.37%13.99%26.39%-8.12%21.70%
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		11.45%21.57%13.60%21.62%-18.38%18.75%14.99%26.76%-7.83%21.38%

Correlation

The correlation between LPHIX and LIVIX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2011 г.

0.97

The correlation between LPHIX and LIVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund

BlackRock LifePath Index 2055 Fund

Часто сравнивают с LPHIX:
LPHIX с VOOLPHIX с VTIVXLPHIX с FRAMXLPHIX с FIKFXLPHIX с BDJLPHIX с ECATLPHIX с FFGZX
Часто сравнивают с LIVIX:
LIVIX с VFFVXLIVIX с VOOLIVIX с FXAIXLIVIX с SPYLIVIX с FDEWXLIVIX с AAMTXLIVIX с SWPPX

Доходность на риск

LPHIX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPHIX
Ранг доходности на риск LPHIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPHIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPHIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPHIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPHIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPHIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
LIVIX
Ранг доходности на риск LIVIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIVIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIVIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIVIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIVIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIVIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPHIX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund (LPHIX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LPHIXLIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.77

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.46

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.50

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.96

10.70

-0.74

LPHIX vs. LIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPHIX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LIVIX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPHIX и LIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LPHIX и LIVIX

Максимальная просадка LPHIX за все время составила -34.35%, примерно равная максимальной просадке LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPHIX и LIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPHIXLIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-34.44%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-9.44%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.26%

-17.39%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-26.45%

+0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

-34.44%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-1.46%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-4.51%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.20%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности LPHIX и LIVIX

BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund (LPHIX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) имеют волатильность 5.33% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPHIXLIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.49%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

11.19%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

13.36%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

15.99%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

16.67%

-0.94%

Сравнение комиссий LPHIX и LIVIX

LPHIX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPHIX и LIVIX

Дивидендная доходность LPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности LIVIX в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		2.23%2.48%0.01%2.04%1.96%2.04%1.56%2.95%2.35%2.27%1.54%2.88%
LPHIX
BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund		5.26%5.78%1.10%3.13%2.54%12.37%1.92%5.15%11.30%9.47%2.01%4.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, LPHIX and LIVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LIVIX has higher volatility (5.49%) compared to LPHIX (5.33%). In terms of maximum drawdown, LPHIX dropped -34.35% vs LIVIX's -34.44%.

LIVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPHIX и LIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор