PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPHIX с FVTKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LPHIX с FVTKX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LPHIX (BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund) and FVTKX (Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, LPHIX returned 7.86%/yr vs 10.53%/yr for FVTKX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. LPHIX charges 0.47%/yr vs 0.50%/yr for FVTKX.

Доходность

Сравнение доходности LPHIX и FVTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund (LPHIX) и Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPHIX показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у FVTKX с доходностью 13.86%.

LPHIX

1 день
0.46%
1 месяц
1.71%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.07%
1 год
25.37%
3 года*
15.91%
5 лет*
7.86%
10 лет*
10.67%

FVTKX

1 день
0.42%
1 месяц
2.93%
С начала года
13.86%
6 месяцев
15.34%
1 год
30.36%
3 года*
21.14%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPHIX и FVTKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPHIX
BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund		11.59%18.46%6.12%21.28%-17.70%17.37%13.99%26.39%-8.12%10.29%
FVTKX
Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6		13.86%24.13%14.37%20.86%-18.11%16.79%18.59%25.60%-8.68%9.82%

Correlation

The correlation between LPHIX and FVTKX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г.

0.94

The correlation between LPHIX and FVTKX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund

Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6

Часто сравнивают с LPHIX:
LPHIX с VOOLPHIX с VTIVXLPHIX с FRAMXLPHIX с FIKFXLPHIX с ECATLPHIX с ASFYXLPHIX с FFGZX
Часто сравнивают с FVTKX:
FVTKX с FXAIXFVTKX с FDKLXFVTKX с FDKVXFVTKX с VTTSXFVTKX с FLCNXFVTKX с FCNTXFVTKX с AOA

Доходность на риск

LPHIX vs. FVTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPHIX
Ранг доходности на риск LPHIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPHIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPHIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPHIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPHIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPHIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FVTKX
Ранг доходности на риск FVTKX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVTKX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVTKX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVTKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVTKX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVTKX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPHIX c FVTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund (LPHIX) и Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPHIXFVTKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.43

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.35

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.18

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.92

14.17

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPHIX vs. FVTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPHIX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVTKX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPHIX и FVTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPHIXFVTKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.43

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.70

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.77

-0.11

Просадки

Сравнение просадок LPHIX и FVTKX

Максимальная просадка LPHIX за все время составила -34.35%, что больше максимальной просадки FVTKX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPHIX и FVTKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPHIXFVTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-30.94%

-3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-9.81%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.26%

-15.35%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-27.12%

+1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.11%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-5.46%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.20%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности LPHIX и FVTKX

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund (LPHIX) составляет 3.47%, в то время как у Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что LPHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPHIXFVTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.19%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

10.60%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

12.86%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

15.04%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

15.89%

-0.11%

Сравнение комиссий LPHIX и FVTKX

LPHIX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FVTKX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPHIX и FVTKX

Дивидендная доходность LPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности FVTKX в 5.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVTKX
Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6		5.04%3.87%2.52%2.26%10.84%10.41%4.04%6.19%6.19%2.46%0.00%0.00%
LPHIX
BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund		5.18%5.78%1.10%3.13%2.54%12.37%1.92%5.15%11.30%9.47%2.01%4.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, LPHIX and FVTKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FVTKX has higher volatility (4.19%) compared to LPHIX (3.47%). In terms of maximum drawdown, LPHIX dropped -34.35% vs FVTKX's -30.94%.

FVTKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPHIX и FVTKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор