Сравнение LPHIX с FCQTX
LPHIX (BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund) and FCQTX (American Funds 2065 Target Date Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, LPHIX returned 7.86%/yr vs 9.97%/yr for FCQTX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. LPHIX charges 0.47%/yr vs 0.01%/yr for FCQTX.
Доходность
Сравнение доходности LPHIX и FCQTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPHIX показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у FCQTX с доходностью 10.65%.
LPHIX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 12.07%
- 1 год
- 24.50%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 10.67%
FCQTX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 10.65%
- 6 месяцев
- 11.12%
- 1 год
- 25.03%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LPHIX и FCQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPHIX BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund | 11.59% | 18.46% | 6.12% | 21.28% | -17.70% | 17.37% | 49.16% |
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | 10.65% | 20.74% | 15.64% | 21.56% | -19.63% | 17.34% | 47.06% |
Correlation
The correlation between LPHIX and FCQTX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г. | 0.95 |
The correlation between LPHIX and FCQTX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPHIX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск
LPHIX
FCQTX
Сравнение LPHIX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund (LPHIX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPHIX | FCQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.61 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.92 | 11.86 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPHIX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.13 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.68 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.12 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок LPHIX и FCQTX
Максимальная просадка LPHIX за все время составила -34.35%, что больше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPHIX и FCQTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPHIX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -27.34% | -7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -9.83% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.26% | -15.53% | -5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -27.34% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.45% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -5.88% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 2.16% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPHIX и FCQTX
BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund (LPHIX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) имеют волатильность 3.47% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPHIX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 3.59% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 9.64% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 12.03% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 14.72% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 15.04% | +0.74% |
Сравнение комиссий LPHIX и FCQTX
LPHIX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPHIX и FCQTX
Дивидендная доходность LPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности FCQTX в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | 4.22% | 4.67% | 2.80% | 1.99% | 3.96% | 1.54% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LPHIX BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund | 5.18% | 5.78% | 1.10% | 3.13% | 2.54% | 12.37% | 1.92% | 5.15% | 11.30% | 9.47% | 2.01% | 4.78% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, LPHIX and FCQTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FCQTX has higher volatility (3.59%) compared to LPHIX (3.47%). In terms of maximum drawdown, LPHIX dropped -34.35% vs FCQTX's -27.34%.
FCQTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPHIX и FCQTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор