Сравнение LOWD.DE с JPGL.DE
LOWD.DE (BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Acc) and JPGL.DE (JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating) are both Global Equities funds - LOWD.DE tracks the Low Carbon 300 World PAB while JPGL.DE tracks the JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity. Both are passively managed. Over the past 3 years, LOWD.DE returned 16.41%/yr vs 13.57%/yr for JPGL.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOWD.DE charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for JPGL.DE.
Доходность
Сравнение доходности LOWD.DE и JPGL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOWD.DE показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у JPGL.DE с доходностью 11.57%.
LOWD.DE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPGL.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOWD.DE и JPGL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOWD.DE BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Acc | 10.58% | 4.27% | 25.87% | 26.12% | -10.62% | 17.09% |
JPGL.DE JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 11.57% | 5.18% | 16.53% | 9.74% | -4.98% | 12.68% |
Correlation
The correlation between LOWD.DE and JPGL.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.77 |
The correlation between LOWD.DE and JPGL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOWD.DE vs. JPGL.DE — Ранг доходности на риск
LOWD.DE
JPGL.DE
Сравнение LOWD.DE c JPGL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Acc (LOWD.DE) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOWD.DE | JPGL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 4.10 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 15.50 | -8.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOWD.DE | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.28 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.68 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок LOWD.DE и JPGL.DE
Максимальная просадка LOWD.DE за все время составила -19.08%, что меньше максимальной просадки JPGL.DE в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWD.DE и JPGL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOWD.DE | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.08% | -35.55% | +16.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -4.75% | -3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.08% | -17.34% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -4.81% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 1.26% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOWD.DE и JPGL.DE
BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Acc (LOWD.DE) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что LOWD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPGL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOWD.DE | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 2.06% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 6.02% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.24% | 8.55% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 11.86% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 15.01% | -0.80% |
Сравнение комиссий LOWD.DE и JPGL.DE
LOWD.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JPGL.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOWD.DE и JPGL.DE
Ни LOWD.DE, ни JPGL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LOWD.DE and JPGL.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPGL.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPGL.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for LOWD.DE.
LOWD.DE tracks Low Carbon 300 World PAB, while JPGL.DE tracks JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity. They also come from different issuers: BNP Paribas and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for LOWD.DE and 0.20% for JPGL.DE.
Подберите оптимальное распределение для LOWD.DE и JPGL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор