PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LOWD.DE с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LOWD.DE и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Acc (LOWD.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOWD.DE и IWDA.L


2026 (YTD)20252024202320222021
LOWD.DE
BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Acc
-2.51%4.27%25.87%26.12%-10.62%17.09%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-1.00%6.67%26.97%20.54%-13.04%12.43%
Разные валюты инструментов

LOWD.DE торгуется в EUR, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LOWD.DE показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью -0.82%.


LOWD.DE

1 день
2.06%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-0.38%
1 год
4.84%
3 года*
13.74%
5 лет*
10 лет*

IWDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
2.35%
1 год
12.35%
3 года*
15.19%
5 лет*
10.93%
10 лет*
11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Acc

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий LOWD.DE и IWDA.L

LOWD.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%.


Доходность на риск

LOWD.DE vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LOWD.DE
Ранг доходности на риск LOWD.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWD.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWD.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWD.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWD.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWD.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина

IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWD.DE c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Acc (LOWD.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LOWD.DEIWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.77

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.11

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.17

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

2.89

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.09

10.59

-8.50

LOWD.DE vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWD.DE на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа IWDA.L равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWD.DE и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LOWD.DEIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.77

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.77

+0.05

Корреляция

Корреляция между LOWD.DE и IWDA.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWD.DE и IWDA.L

Ни LOWD.DE, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LOWD.DE и IWDA.L

Максимальная просадка LOWD.DE за все время составила -19.08%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWD.DE и IWDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


LOWD.DEIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.08%

-34.11%

+15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-8.67%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-5.59%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-4.48%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.93%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWD.DE и IWDA.L

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Acc (LOWD.DE) составляет 4.49%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что LOWD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LOWD.DEIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

5.25%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

8.98%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

16.06%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

14.97%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.13%

15.84%

-1.71%