PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOUP с ZAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOUP с ZAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG).

LOUP и ZAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г.. ZAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности LOUP и ZAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOUP и ZAUG

2026 (YTD)20252024
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		-8.46%43.24%25.35%
ZAUG
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August		0.01%7.38%3.62%

Доходность по периодам

С начала года, LOUP показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у ZAUG с доходностью 0.01%.

LOUP

1 день
1.60%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.65%
1 год
51.63%
3 года*
25.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—

ZAUG

1 день
0.34%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.08%
1 год
8.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August

Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с VOOLOUP с DINTLOUP с QQQLOUP с XLKLOUP с AIQLOUP с IRBO
Часто сравнивают с ZAUG:
ZAUG с SPYZAUG с SPHDZAUG с DMAXZAUG с JPIEZAUG с ALLWZAUG с BUFPZAUG с FMAR

Сравнение комиссий LOUP и ZAUG

LOUP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ZAUG в 0.79%.

ZAUG
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Доходность на риск

LOUP vs. ZAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ZAUG
Ранг доходности на риск ZAUG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAUG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAUG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAUG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAUG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAUG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOUP c ZAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOUPZAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.75

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.55

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

2.62

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

13.77

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOUP vs. ZAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOUP на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZAUG равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOUP и ZAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOUPZAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.75

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.40

-0.96

Корреляция

Корреляция между LOUP и ZAUG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOUP и ZAUG

Ни LOUP, ни ZAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LOUP и ZAUG

Максимальная просадка LOUP за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки ZAUG в -4.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOUP и ZAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

LOUPZAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-4.83%

-53.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-3.13%

-17.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.41%

-0.77%

-14.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.41%

-0.45%

-19.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

0.60%

+5.54%

Волатильность

Сравнение волатильности LOUP и ZAUG

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что LOUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOUPZAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

1.27%

+9.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.89%

1.85%

+20.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.05%

4.61%

+30.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.18%

4.77%

+27.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.98%

4.77%

+27.21%