PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOUP с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOUP с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

LOUP и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LOUP и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOUP и UAUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		-8.46%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%86.25%12.07%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%17.71%-10.81%4.94%7.95%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, LOUP показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у UAUG с доходностью -1.08%.

LOUP

1 день
1.60%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.65%
1 год
51.63%
3 года*
25.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с VOOLOUP с DINTLOUP с QQQLOUP с XLKLOUP с AIQLOUP с IRBO
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий LOUP и UAUG

LOUP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UAUG в 0.79%.

UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Доходность на риск

LOUP vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOUP c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOUPUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.46

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.15

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

2.23

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

11.11

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOUP vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOUP на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAUG равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOUP и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOUPUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.46

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.88

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.82

-0.38

Корреляция

Корреляция между LOUP и UAUG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOUP и UAUG

Ни LOUP, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок LOUP и UAUG

Максимальная просадка LOUP за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOUP и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

LOUPUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-13.91%

-44.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-6.31%

-14.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

-13.91%

-41.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.41%

-2.16%

-13.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.41%

-2.41%

-18.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

1.27%

+4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности LOUP и UAUG

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что LOUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOUPUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

2.86%

+8.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.89%

4.32%

+17.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.05%

9.43%

+25.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.18%

7.85%

+24.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.98%

8.80%

+23.18%