Сравнение LOUP с TSXU
LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOUP charges 0.70%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности LOUP и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOUP показывает доходность 28.21%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 141.91%.
LOUP
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 18.57%
- С начала года
- 28.21%
- 6 месяцев
- 26.83%
- 1 год
- 75.49%
- 3 года*
- 37.37%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 66.50%
- С начала года
- 141.91%
- 6 месяцев
- 130.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOUP и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | 28.21% | 1.97% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 141.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between LOUP and TSXU is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOUP vs. TSXU — Ранг доходности на риск
LOUP
TSXU
Сравнение LOUP c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOUP | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOUP | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 4.53 | -3.94 |
Просадки
Сравнение просадок LOUP и TSXU
Максимальная просадка LOUP за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOUP и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOUP | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.68% | -35.62% | -23.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -0.92% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.04% | -10.56% | -9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LOUP и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOUP | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.51% | 78.68% | -50.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.38% | 78.68% | -46.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.96% | 78.68% | -46.72% |
Сравнение комиссий LOUP и TSXU
LOUP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOUP и TSXU
LOUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | 0.00% | 0.00% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.20% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
LOUP and TSXU have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOUP is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOUP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for LOUP.
LOUP is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. LOUP tracks Deepwater Frontier Tech Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: Innovator and Direxion. Their fees differ too: 0.70% for LOUP and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для LOUP и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор