PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOUP с TRUT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOUP с TRUT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT).

LOUP и TRUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г.. TRUT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 авг. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности LOUP и TRUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOUP и TRUT

2026 (YTD)2025
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		-8.46%22.37%
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF		-8.52%10.16%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LOUP показывает доходность -8.46%, а TRUT немного ниже – -8.52%.

LOUP

1 день
1.60%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.65%
1 год
51.63%
3 года*
25.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—

TRUT

1 день
1.20%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-7.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Vaneck Technology Trusector ETF

Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с VOOLOUP с QQQLOUP с DINTLOUP с XLKLOUP с AIQLOUP с IRBO
Часто сравнивают с TRUT:
TRUT с XLKTRUT с BOTZTRUT с MAGSTRUT с SPRXTRUT с XAIXTRUT с FDIGTRUT с HACK

Сравнение комиссий LOUP и TRUT

LOUP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.

LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF

Доходность на риск

LOUP vs. TRUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TRUT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOUP c TRUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOUPTRUTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOUP vs. TRUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOUPTRUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.06

+0.38

Корреляция

Корреляция между LOUP и TRUT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOUP и TRUT

LOUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

TTM2025
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF		0.26%0.14%

Просадки

Сравнение просадок LOUP и TRUT

Максимальная просадка LOUP за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOUP и TRUT.

Загрузка...

Показатели просадок

LOUPTRUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-18.55%

-40.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.41%

-14.11%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.41%

-5.85%

-14.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LOUP и TRUT

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOUPTRUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.89%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.05%

21.40%

+13.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.18%

21.40%

+10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.98%

21.40%

+10.58%