PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOUP с TINY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOUP с TINY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY).

LOUP и TINY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г.. TINY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Nanotechnology Index. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LOUP и TINY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOUP и TINY

2026 (YTD)20252024202320222021
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		-8.46%43.24%21.80%51.31%-46.00%-1.18%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		18.28%19.98%6.63%47.97%-34.14%8.73%

Доходность по периодам

С начала года, LOUP показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у TINY с доходностью 18.28%.

LOUP

1 день
1.60%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.65%
1 год
51.63%
3 года*
25.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—

TINY

1 день
2.69%
1 месяц
-8.60%
С начала года
18.28%
6 месяцев
20.16%
1 год
67.56%
3 года*
22.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

ProShares Nanotechnology ETF

Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с VOOLOUP с DINTLOUP с QQQLOUP с XLKLOUP с AIQLOUP с IRBO
Часто сравнивают с TINY:
TINY с TIMETINY с SPYTINY с SMHTINY с FSELXTINY с RPGTINY с FTWOTINY с CBT

Сравнение комиссий LOUP и TINY

LOUP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TINY в 0.58%.

LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF
TINY
ProShares Nanotechnology ETF

Доходность на риск

LOUP vs. TINY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOUP c TINY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOUPTINYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.90

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.55

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

4.02

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

13.50

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOUP vs. TINY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOUP на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TINY равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOUP и TINY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOUPTINYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.90

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.35

+0.09

Корреляция

Корреляция между LOUP и TINY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOUP и TINY

LOUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

TTM20252024202320222021
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.25%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%

Просадки

Сравнение просадок LOUP и TINY

Максимальная просадка LOUP за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки TINY в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOUP и TINY.

Загрузка...

Показатели просадок

LOUPTINYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-43.79%

-14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-16.75%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.41%

-10.15%

-5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.41%

-16.68%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

4.99%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности LOUP и TINY

Текущая волатильность для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) составляет 10.95%, в то время как у ProShares Nanotechnology ETF (TINY) волатильность равна 13.37%. Это указывает на то, что LOUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TINY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOUPTINYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

13.37%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.89%

25.02%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.05%

35.65%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.18%

32.08%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.98%

32.08%

-0.10%