PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOUP с NAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOUP с NAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR).

LOUP и NAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г.. NAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LOUP и NAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOUP и NAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		-8.46%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%137.36%
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		1.71%6.56%13.29%30.60%-12.13%9.09%15.90%

Доходность по периодам

С начала года, LOUP показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у NAPR с доходностью 1.71%.

LOUP

1 день
1.60%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.65%
1 год
51.63%
3 года*
25.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—

NAPR

1 день
0.13%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.71%
6 месяцев
3.74%
1 год
14.51%
3 года*
11.94%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с VOOLOUP с QQQLOUP с DINTLOUP с XLKLOUP с AIQLOUP с IRBO
Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с SPYNAPR с VOONAPR с QQQNAPR с ZFEBNAPR с AIOONAPR с KAPR

Сравнение комиссий LOUP и NAPR

LOUP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии NAPR в 0.79%.

NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Доходность на риск

LOUP vs. NAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOUP c NAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOUPNAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.51

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.43

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.52

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.93

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

14.15

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOUP vs. NAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOUP на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAPR равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOUP и NAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOUPNAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.77

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.95

-0.50

Корреляция

Корреляция между LOUP и NAPR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOUP и NAPR

Ни LOUP, ни NAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LOUP и NAPR

Максимальная просадка LOUP за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOUP и NAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

LOUPNAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-16.53%

-42.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-7.53%

-13.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

-16.53%

-39.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.41%

0.00%

-15.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.41%

-2.34%

-18.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

1.03%

+5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности LOUP и NAPR

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что LOUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOUPNAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

0.65%

+10.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.89%

2.23%

+19.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.05%

9.65%

+25.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.18%

11.30%

+20.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.98%

10.71%

+21.27%