PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOUP с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOUP с GINN

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds - LOUP tracks the Deepwater Frontier Tech Index while GINN tracks the Solactive Innovative Global Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LOUP returned 12.53%/yr vs 6.27%/yr for GINN. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LOUP charges 0.70%/yr vs 0.50%/yr for GINN.

Доходность

Сравнение доходности LOUP и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOUP показывает доходность 24.97%, что значительно выше, чем у GINN с доходностью 6.61%.

LOUP

1 день
2.66%
1 месяц
9.68%
С начала года
24.97%
6 месяцев
24.22%
1 год
66.02%
3 года*
33.87%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—

GINN

1 день
1.05%
1 месяц
0.26%
С начала года
6.61%
6 месяцев
6.10%
1 год
23.04%
3 года*
17.66%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOUP и GINN

2026 (YTD)202520242023202220212020
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		24.97%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%20.94%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		6.61%20.25%18.71%29.94%-32.40%10.39%8.08%

Correlation

The correlation between LOUP and GINN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2020 г.

0.89

The correlation between LOUP and GINN has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LOUP и GINN

Секторы
LOUP
GINN

Технологии

45.6%
32.6%

Промышленность

17.6%
4.7%

Коммуникационные услуги

17.0%
10.7%

Потребительский циклический сектор

8.9%
12.7%

Коммунальные услуги

3.0%
1.7%

Энергетика

2.7%
1.7%

Финансовые услуги

2.6%
12.4%

Здравоохранение

2.6%
20.6%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

LOUP
45.6%
GINN
32.6%

Промышленность

LOUP
17.6%
GINN
4.7%

Коммуникационные услуги

LOUP
17.0%
GINN
10.7%

Потребительский циклический сектор

LOUP
8.9%
GINN
12.7%

Коммунальные услуги

LOUP
3.0%
GINN
1.7%

Энергетика

LOUP
2.7%
GINN
1.7%

Финансовые услуги

LOUP
2.6%
GINN
12.4%

Здравоохранение

LOUP
2.6%
GINN
20.6%

Сырьевые материалы

LOUP

-

GINN
0.1%

Потребительский защитный сектор

LOUP

-

GINN
1.8%

Недвижимость

LOUP

-

GINN
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с QQQLOUP с DINTLOUP с VOOLOUP с AIQLOUP с IRBOLOUP с XLK
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с VUGGINN с ARKK

Доходность на риск

LOUP vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOUP c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LOUPGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.35

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.90

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

1.70

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

5.99

+4.16

LOUP vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOUP на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа GINN равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOUP и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LOUP и GINN

Максимальная просадка LOUP за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOUP и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOUPGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-41.25%

-17.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-13.18%

-7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.23%

-22.25%

-12.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

-41.25%

-14.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-3.47%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.96%

-13.29%

-6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

3.73%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности LOUP и GINN

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) имеет более высокую волатильность в 11.38% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что LOUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOUPGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.38%

5.95%

+5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.39%

12.96%

+10.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.71%

16.53%

+13.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.61%

21.42%

+11.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.04%

21.08%

+10.96%

Сравнение комиссий LOUP и GINN

LOUP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GINN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOUP и GINN

LOUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.18%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LOUP and GINN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOUP has higher volatility (11.38%) compared to GINN (5.95%). In terms of maximum drawdown, LOUP dropped -58.68% vs GINN's -41.25%.

On 5-year performance, LOUP leads with 12.53% vs 6.27% for GINN. On fees, GINN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 5.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LOUP has performed better with a 12.53% return vs 6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GINN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for LOUP.

GINN has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for LOUP.

LOUP tracks Deepwater Frontier Tech Index, while GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index. They also come from different issuers: Innovator and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.70% for LOUP and 0.50% for GINN.

LOUP currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOUP и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор