PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOUP с GGTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOUP с GGTL

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. LOUP is passively managed, while GGTL is actively managed. Over the past 3 years, LOUP returned 33.87%/yr vs 22.42%/yr for GGTL. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOUP charges 0.70%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.

Доходность

Сравнение доходности LOUP и GGTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOUP показывает доходность 24.97%, что значительно ниже, чем у GGTL с доходностью 28.39%.

LOUP

1 день
2.66%
1 месяц
9.68%
С начала года
24.97%
6 месяцев
24.22%
1 год
66.02%
3 года*
33.87%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—

GGTL

1 день
3.11%
1 месяц
9.20%
С начала года
28.39%
6 месяцев
29.22%
1 год
47.47%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOUP и GGTL

2026 (YTD)2025202420232022
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		24.97%43.24%21.80%51.31%-45.87%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		28.39%19.78%11.07%18.17%-16.10%

Correlation

The correlation between LOUP and GGTL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.76

The correlation between LOUP and GGTL has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LOUP и GGTL

Секторы
LOUP
GGTL

Технологии

45.6%
55.5%

Промышленность

17.6%
0.1%

Коммуникационные услуги

17.0%
2.9%

Потребительский циклический сектор

8.9%
0.9%

Коммунальные услуги

3.0%

-

Энергетика

2.7%

-

Финансовые услуги

2.6%

-

Здравоохранение

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

LOUP
45.6%
GGTL
55.5%

Промышленность

LOUP
17.6%
GGTL
0.1%

Коммуникационные услуги

LOUP
17.0%
GGTL
2.9%

Потребительский циклический сектор

LOUP
8.9%
GGTL
0.9%

Коммунальные услуги

LOUP
3.0%
GGTL

-

Энергетика

LOUP
2.7%
GGTL

-

Финансовые услуги

LOUP
2.6%
GGTL

-

Здравоохранение

LOUP
2.6%
GGTL

-

Сырьевые материалы

LOUP

-

GGTL

-

Потребительский защитный сектор

LOUP

-

GGTL

-

Недвижимость

LOUP

-

GGTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с QQQLOUP с DINTLOUP с VOOLOUP с AIQLOUP с IRBOLOUP с XLK
Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с GOLSGGTL с CQTMGGTL с XLKGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRXGGTL с VGT

Доходность на риск

LOUP vs. GGTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOUP c GGTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LOUPGGTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.48

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.27

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

5.08

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

17.43

-7.29

LOUP vs. GGTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOUP на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGTL равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOUP и GGTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LOUP и GGTL

Максимальная просадка LOUP за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOUP и GGTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOUPGGTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-23.65%

-35.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-9.20%

-11.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.23%

-21.46%

-13.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-0.46%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.96%

-7.41%

-12.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

2.68%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности LOUP и GGTL

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) имеет более высокую волатильность в 11.38% по сравнению с Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) с волатильностью 9.99%. Это указывает на то, что LOUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOUPGGTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.38%

9.99%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.39%

16.14%

+7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.71%

18.85%

+10.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.61%

18.06%

+14.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.04%

18.06%

+13.98%

Сравнение комиссий LOUP и GGTL

LOUP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOUP и GGTL

LOUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM2025202420232022
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.81%1.04%0.75%0.84%0.78%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LOUP and GGTL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOUP has higher volatility (11.38%) compared to GGTL (9.99%). In terms of maximum drawdown, LOUP dropped -58.68% vs GGTL's -23.65%.

On 3-year performance, LOUP leads with 33.87% vs 22.42% for GGTL. On fees, LOUP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, GGTL has been the lower-risk option at 9.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LOUP has performed better with a 33.87% return vs 22.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOUP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

GGTL has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.00% for LOUP.

They also come from different issuers: Innovator and Gabelli. Their fees differ too: 0.70% for LOUP and 0.90% for GGTL.

GGTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOUP и GGTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор