PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LOUP с CRTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOUP с CRTC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds - LOUP tracks the Deepwater Frontier Tech Index while CRTC tracks the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, LOUP returned 44.55% vs 14.33% for CRTC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LOUP charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.

Доходность

Сравнение доходности LOUP и CRTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOUP показывает доходность 17.46%, что значительно выше, чем у CRTC с доходностью 6.66%.

LOUP

1 день
-2.46%
1 месяц
-4.18%
6 месяцев
10.42%
С начала года
17.46%
1 год
44.55%
3 года*
29.70%
5 лет*
12.28%
10 лет*
—

CRTC

1 день
-0.50%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
4.46%
С начала года
6.66%
1 год
14.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOUP и CRTC

2026 (YTD)202520242023
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		17.46%43.24%21.80%10.66%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		6.66%18.69%18.05%7.16%

Correlation

The correlation between LOUP and CRTC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г.

0.82

The correlation between LOUP and CRTC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LOUP и CRTC

Секторы
LOUP
CRTC

Технологии

45.6%
39.5%

Промышленность

17.6%
12.6%

Коммуникационные услуги

17.0%
15.0%

Потребительский циклический сектор

8.9%
5.4%

Коммунальные услуги

3.0%
5.3%

Энергетика

2.7%
6.0%

Финансовые услуги

2.6%
0.2%

Здравоохранение

2.6%
12.7%

Сырьевые материалы

-

3.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

LOUP
45.6%
CRTC
39.5%

Промышленность

LOUP
17.6%
CRTC
12.6%

Коммуникационные услуги

LOUP
17.0%
CRTC
15.0%

Потребительский циклический сектор

LOUP
8.9%
CRTC
5.4%

Коммунальные услуги

LOUP
3.0%
CRTC
5.3%

Энергетика

LOUP
2.7%
CRTC
6.0%

Финансовые услуги

LOUP
2.6%
CRTC
0.2%

Здравоохранение

LOUP
2.6%
CRTC
12.7%

Сырьевые материалы

LOUP

-

CRTC
3.1%

Потребительский защитный сектор

LOUP

-

CRTC
0.0%

Недвижимость

LOUP

-

CRTC
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с QQQLOUP с DINTLOUP с VOOLOUP с AIQLOUP с IRBOLOUP с XLK
Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с KNCTCRTC с AISCRTC с VGTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с FTECCRTC с TDV

Доходность на риск

LOUP vs. CRTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOUP c CRTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LOUPCRTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.06

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.48

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

1.59

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

5.22

+1.62

LOUP vs. CRTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOUP на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа CRTC равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOUP и CRTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LOUP и CRTC

Максимальная просадка LOUP за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOUP и CRTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOUPCRTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-19.07%

-39.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-9.05%

-11.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.10%

-3.02%

-7.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.83%

-2.20%

-17.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

2.75%

+3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности LOUP и CRTC

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что LOUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOUPCRTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

3.67%

+5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.24%

10.68%

+13.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.37%

13.63%

+16.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.76%

15.79%

+16.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.04%

15.79%

+16.25%

Сравнение комиссий LOUP и CRTC

LOUP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CRTC в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOUP и CRTC

LOUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM202520242023
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.89%1.03%1.13%0.16%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LOUP and CRTC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOUP has higher volatility (9.42%) compared to CRTC (3.67%). In terms of maximum drawdown, LOUP dropped -58.68% vs CRTC's -19.07%.

On 1-year performance, LOUP leads with 44.55% vs 14.33% for CRTC. On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LOUP has performed better with a 44.55% return vs 14.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for LOUP.

CRTC has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for LOUP.

LOUP tracks Deepwater Frontier Tech Index, while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. They also come from different issuers: Innovator and Xtrackers. Their fees differ too: 0.70% for LOUP and 0.35% for CRTC.

LOUP currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOUP и CRTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор