PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LOTIX с QCFNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOTIX с QCFNX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LOTIX (LoCorr Market Trend Fund) and QCFNX (AQR CVX Fusion Fund Class N) are both Systematic Trend funds. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOTIX charges 1.75%/yr vs 2.42%/yr for QCFNX.

Доходность

Сравнение доходности LOTIX и QCFNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) и AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOTIX показывает доходность 23.33%, что значительно выше, чем у QCFNX с доходностью 15.24%.

LOTIX

1 день
-0.29%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
16.71%
С начала года
23.33%
1 год
38.20%
3 года*
6.89%
5 лет*
8.99%
10 лет*
4.67%

QCFNX

1 день
0.08%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
11.52%
С начала года
15.24%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOTIX и QCFNX

2026 (YTD)2025
LOTIX
LoCorr Market Trend Fund		23.33%2.85%
QCFNX
AQR CVX Fusion Fund Class N		15.24%1.98%

Correlation

The correlation between LOTIX and QCFNX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г.

0.61

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Market Trend Fund

AQR CVX Fusion Fund Class N

Часто сравнивают с LOTIX:
LOTIX с SPYLOTIX с WARAXLOTIX с ABYAXLOTIX с EBSIXLOTIX с MFTFXLOTIX с LEQIXLOTIX с QNZIX
Часто сравнивают с QCFNX:
QCFNX с QDSNXQCFNX с QSPNXQCFNX с ABYIXQCFNX с QLFNXQCFNX с QCFIXQCFNX с QHFIXQCFNX с QHFRX

Доходность на риск

LOTIX vs. QCFNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOTIX
Ранг доходности на риск LOTIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOTIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOTIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOTIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOTIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOTIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QCFNX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOTIX c QCFNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) и AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LOTIXQCFNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.21

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.00

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.11

—

—

LOTIX vs. QCFNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LOTIX и QCFNX

Максимальная просадка LOTIX за все время составила -28.32%, что больше максимальной просадки QCFNX в -8.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOTIX и QCFNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOTIXQCFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.32%

-8.02%

-20.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-2.74%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-1.97%

-8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LOTIX и QCFNX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOTIXQCFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

15.13%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

15.13%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

15.13%

-1.96%

Сравнение комиссий LOTIX и QCFNX

LOTIX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии QCFNX в 2.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOTIX и QCFNX

Дивидендная доходность LOTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности QCFNX в 6.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOTIX
LoCorr Market Trend Fund		2.12%2.62%5.66%2.73%17.57%3.62%0.24%1.33%0.00%0.00%1.89%0.93%
QCFNX
AQR CVX Fusion Fund Class N		6.70%7.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LOTIX and QCFNX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOTIX и QCFNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор