PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOTIX с PQTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOTIX с PQTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX).

LOTIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2014 г.. PQTAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности LOTIX и PQTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOTIX и PQTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOTIX
LoCorr Market Trend Fund		13.24%4.07%5.74%-10.95%29.93%1.03%4.81%18.53%-13.44%3.84%
PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A		3.74%2.06%-3.31%-4.52%11.06%14.52%8.48%2.63%1.98%4.51%

Доходность по периодам

С начала года, LOTIX показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у PQTAX с доходностью 3.74%. За последние 10 лет акции LOTIX превзошли акции PQTAX по среднегодовой доходности: 3.90% против 3.55% соответственно.

LOTIX

1 день
0.24%
1 месяц
1.86%
С начала года
13.24%
6 месяцев
16.79%
1 год
20.61%
3 года*
5.70%
5 лет*
6.94%
10 лет*
3.90%

PQTAX

1 день
-0.83%
1 месяц
-2.44%
С начала года
3.74%
6 месяцев
8.97%
1 год
10.99%
3 года*
1.49%
5 лет*
3.76%
10 лет*
3.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Market Trend Fund

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с LOTIX:
LOTIX с SPYLOTIX с QDVOLOTIX с WARAXLOTIX с MFTFXLOTIX с ABYAXLOTIX с EBSIXLOTIX с AQMIX
Часто сравнивают с PQTAX:
PQTAX с QDSIXPQTAX с EVOIXPQTAX с PMJIXPQTAX с ABYIXPQTAX с AQMIXPQTAX с ABYAXPQTAX с AQMNX

Сравнение комиссий LOTIX и PQTAX

LOTIX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии PQTAX в 1.81%.

PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A
LOTIX
LoCorr Market Trend Fund

Доходность на риск

LOTIX vs. PQTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOTIX
Ранг доходности на риск LOTIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOTIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOTIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOTIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOTIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOTIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PQTAX
Ранг доходности на риск PQTAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOTIX c PQTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOTIXPQTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.24

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.70

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

1.35

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

3.24

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOTIX vs. PQTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOTIX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа PQTAX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOTIX и PQTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOTIXPQTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.24

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.38

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.38

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.44

-0.03

Корреляция

Корреляция между LOTIX и PQTAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOTIX и PQTAX

Дивидендная доходность LOTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как PQTAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOTIX
LoCorr Market Trend Fund		2.31%2.62%5.66%2.73%17.57%3.62%0.24%1.33%0.00%0.00%1.89%0.93%
PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%14.61%2.22%4.46%2.29%0.10%2.54%0.00%7.65%

Просадки

Сравнение просадок LOTIX и PQTAX

Максимальная просадка LOTIX за все время составила -28.32%, примерно равная максимальной просадке PQTAX в -28.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOTIX и PQTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LOTIXPQTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.32%

-28.39%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-8.04%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-28.39%

+6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.83%

-28.39%

+2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-14.28%

+12.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-9.31%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.36%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности LOTIX и PQTAX

Текущая волатильность для LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) составляет 3.00%, в то время как у PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что LOTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOTIXPQTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.59%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

6.78%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

8.82%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

9.90%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.20%

9.42%

+3.78%