PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOTIX с LCSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOTIX с LCSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX).

LOTIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2014 г.. LCSIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности LOTIX и LCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOTIX и LCSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOTIX
LoCorr Market Trend Fund		12.97%4.07%5.74%-10.95%29.93%1.03%4.81%18.53%-13.44%3.84%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.78%1.13%-8.29%-3.07%6.04%14.90%9.90%-5.97%15.16%6.19%

Доходность по периодам

С начала года, LOTIX показывает доходность 12.97%, что значительно выше, чем у LCSIX с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции LOTIX превзошли акции LCSIX по среднегодовой доходности: 3.88% против 2.75% соответственно.

LOTIX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.12%
С начала года
12.97%
6 месяцев
17.15%
1 год
20.21%
3 года*
5.62%
5 лет*
6.94%
10 лет*
3.88%

LCSIX

1 день
0.57%
1 месяц
0.91%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.28%
1 год
0.27%
3 года*
-2.12%
5 лет*
2.03%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Market Trend Fund

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

Часто сравнивают с LOTIX:
LOTIX с SPYLOTIX с QDVOLOTIX с WARAXLOTIX с MFTFXLOTIX с ABYAXLOTIX с EBSIXLOTIX с QNZIX
Часто сравнивают с LCSIX:
LCSIX с BICSXLCSIX с COMM.LLCSIX с JHEQXLCSIX с PGTYXLCSIX с CSH2.LLCSIX с FSMSXLCSIX с DBMF

Сравнение комиссий LOTIX и LCSIX

И LOTIX, и LCSIX имеют комиссию равную 1.75%.

LOTIX
LoCorr Market Trend Fund
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

Доходность на риск

LOTIX vs. LCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOTIX
Ранг доходности на риск LOTIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOTIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOTIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOTIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOTIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOTIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
LCSIX
Ранг доходности на риск LCSIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOTIX c LCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOTIXLCSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

0.15

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

0.25

+2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.03

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

0.24

+2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.13

0.49

+4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOTIX vs. LCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOTIX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа LCSIX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOTIX и LCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOTIXLCSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.15

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.37

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.41

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.46

-0.05

Корреляция

Корреляция между LOTIX и LCSIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOTIX и LCSIX

Дивидендная доходность LOTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности LCSIX в 2.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOTIX
LoCorr Market Trend Fund		2.32%2.62%5.66%2.73%17.57%3.62%0.24%1.33%0.00%0.00%1.89%0.93%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.26%2.32%2.75%1.88%10.75%7.14%2.94%0.54%12.36%0.02%3.21%7.36%

Просадки

Сравнение просадок LOTIX и LCSIX

Максимальная просадка LOTIX за все время составила -28.32%, что больше максимальной просадки LCSIX в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOTIX и LCSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LOTIXLCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.32%

-25.13%

-3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-4.31%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-13.21%

-8.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.83%

-13.71%

-12.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-8.74%

+7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-6.33%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.15%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности LOTIX и LCSIX

LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что LOTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOTIXLCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

1.44%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

5.31%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

6.96%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

5.58%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

6.71%

+6.50%