Сравнение LOTI с THRO
LOTI (Liberty One Tactical Income ETF) and THRO (iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. LOTI charges 1.01%/yr vs 0.60%/yr for THRO.
Доходность
Сравнение доходности LOTI и THRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOTI показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у THRO с доходностью 12.78%.
LOTI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THRO
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 26.45%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOTI и THRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 2.63% | 0.44% |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 12.78% | 1.88% |
Correlation
The correlation between LOTI and THRO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOTI vs. THRO — Ранг доходности на риск
LOTI
THRO
Сравнение LOTI c THRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty One Tactical Income ETF (LOTI) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOTI | THRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.75 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок LOTI и THRO
Максимальная просадка LOTI за все время составила -4.42%, что меньше максимальной просадки THRO в -26.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOTI и THRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOTI | THRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.42% | -26.54% | +22.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -0.55% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -6.69% | +5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LOTI и THRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOTI | THRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 13.00% | -7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 18.72% | -13.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.67% | 18.72% | -13.05% |
Сравнение комиссий LOTI и THRO
LOTI берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии THRO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOTI и THRO
Дивидендная доходность LOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности THRO в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 1.34% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.16% | 0.15% | 0.73% | 0.55% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
LOTI and THRO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THRO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THRO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.01% for LOTI.
LOTI has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.16% for THRO.
They also come from different issuers: Liberty One and iShares. Their fees differ too: 1.01% for LOTI and 0.60% for THRO.
Подберите оптимальное распределение для LOTI и THRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор