Сравнение LOTI с SFTY
LOTI (Liberty One Tactical Income ETF) and SFTY (Horizon Managed Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. LOTI charges 1.01%/yr vs 0.77%/yr for SFTY.
Доходность
Сравнение доходности LOTI и SFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOTI показывает доходность 5.26%, что значительно ниже, чем у SFTY с доходностью 10.02%.
LOTI
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 4.76%
- С начала года
- 5.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFTY
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 10.02%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOTI и SFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 5.26% | 1.06% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 10.02% | 3.12% |
Correlation
The correlation between LOTI and SFTY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOTI vs. SFTY — Ранг доходности на риск
LOTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SFTY
Сравнение LOTI c SFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty One Tactical Income ETF (LOTI) и Horizon Managed Risk ETF (SFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOTI | SFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOTI и SFTY
Максимальная просадка LOTI за все время составила -4.42%, что меньше максимальной просадки SFTY в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOTI и SFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOTI | SFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.42% | -8.64% | +4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.51% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -1.12% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LOTI и SFTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOTI | SFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.94% | 12.01% | -6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 11.84% | -5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 11.84% | -5.90% |
Сравнение комиссий LOTI и SFTY
LOTI берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SFTY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOTI и SFTY
Дивидендная доходность LOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности SFTY в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 1.58% | 0.45% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.17% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
LOTI and SFTY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFTY is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFTY is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.01% for LOTI.
LOTI has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.17% for SFTY.
They also come from different issuers: Liberty One and Horizon. Their fees differ too: 1.01% for LOTI and 0.77% for SFTY.
Подберите оптимальное распределение для LOTI и SFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор