Сравнение LOTI с ONOF
LOTI (Liberty One Tactical Income ETF) and ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) are both Tactical Allocation funds. LOTI is actively managed, while ONOF is passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. LOTI charges 1.01%/yr vs 0.39%/yr for ONOF.
Доходность
Сравнение доходности LOTI и ONOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOTI показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у ONOF с доходностью 4.74%.
LOTI
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ONOF
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 19.41%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOTI и ONOF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 3.35% | 1.06% |
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 4.74% | 2.89% |
Correlation
The correlation between LOTI and ONOF is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOTI vs. ONOF — Ранг доходности на риск
LOTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ONOF
Сравнение LOTI c ONOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty One Tactical Income ETF (LOTI) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOTI | ONOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOTI и ONOF
Максимальная просадка LOTI за все время составила -4.42%, что меньше максимальной просадки ONOF в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOTI и ONOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOTI | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.42% | -26.21% | +21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -3.07% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -6.11% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LOTI и ONOF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOTI | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.75% | 11.87% | -6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 14.42% | -8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 14.39% | -8.64% |
Сравнение комиссий LOTI и ONOF
LOTI берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ONOF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOTI и ONOF
Дивидендная доходность LOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности ONOF в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 1.61% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.32% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
LOTI and ONOF have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ONOF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ONOF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.01% for LOTI.
LOTI has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.32% for ONOF.
They also come from different issuers: Liberty One and Global X. Their fees differ too: 1.01% for LOTI and 0.39% for ONOF.
Подберите оптимальное распределение для LOTI и ONOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор