Сравнение LONGX с BDMIX
LONGX (Longboard Alternative Growth Fund) and BDMIX (BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I) are both mutual funds - LONGX is a Long-Short fund managed by Longboard, while BDMIX is a Equity Market Neutral fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, LONGX returned 24.48%/yr vs 8.55%/yr for BDMIX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. LONGX charges 1.99%/yr vs 1.34%/yr for BDMIX.
Доходность
Сравнение доходности LONGX и BDMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LONGX показывает доходность 13.28%, что значительно выше, чем у BDMIX с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции LONGX превзошли акции BDMIX по среднегодовой доходности: 24.48% против 8.55% соответственно.
LONGX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- 8.71%
- С начала года
- 13.28%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 24.48%
BDMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- 10.66%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 23.56%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение доходности по годам LONGX и BDMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGX Longboard Alternative Growth Fund | 13.28% | 1.49% | 14.95% | 5.64% | -13.21% | 13.89% | 27.70% | 13.82% | 270.32% | 19.08% |
BDMIX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I | 11.80% | 18.30% | 21.39% | 14.55% | 1.80% | 3.34% | 0.29% | -0.85% | 2.20% | 12.85% |
Correlation
The correlation between LONGX and BDMIX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2015 г. | 0.16 |
The correlation between LONGX and BDMIX shifts across timeframes, from 0.13 (5 years) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LONGX vs. BDMIX — Ранг доходности на риск
LONGX
BDMIX
Сравнение LONGX c BDMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I (BDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LONGX | BDMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.60 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 7.22 | -4.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 19.57 | -10.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LONGX и BDMIX
Максимальная просадка LONGX за все время составила -77.16%, что больше максимальной просадки BDMIX в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONGX и BDMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LONGX | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.16% | -11.89% | -65.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -3.24% | -3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | -4.07% | -10.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | -5.31% | -13.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.16% | -9.44% | -67.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -1.27% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -2.67% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.20% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности LONGX и BDMIX
Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I (BDMIX) имеют волатильность 2.20% и 2.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LONGX | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 2.22% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 5.08% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.91% | 7.25% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.89% | 6.62% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.76% | 5.87% | +131.89% |
Сравнение комиссий LONGX и BDMIX
LONGX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии BDMIX в 1.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LONGX и BDMIX
LONGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMIX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I | 7.99% | 8.94% | 13.26% | 7.42% | 0.00% | 1.23% | 0.30% | 6.78% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.86% |
LONGX Longboard Alternative Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.40% | 7.64% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 3.10% | 268.50% | 23.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LONGX and BDMIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDMIX has higher volatility (2.22%) compared to LONGX (2.20%). In terms of maximum drawdown, LONGX dropped -77.16% vs BDMIX's -11.89%.
BDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LONGX и BDMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор