Сравнение LONGX с ADOIX
LONGX (Longboard Alternative Growth Fund) and ADOIX (ACM Dynamic Opportunity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, LONGX returned 24.86%/yr vs 9.95%/yr for ADOIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LONGX charges 1.99%/yr vs 1.72%/yr for ADOIX.
Доходность
Сравнение доходности LONGX и ADOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LONGX показывает доходность 9.61%, что значительно ниже, чем у ADOIX с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции LONGX превзошли акции ADOIX по среднегодовой доходности: 24.86% против 9.95% соответственно.
LONGX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 24.86%
ADOIX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 6.00%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- 27.35%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение доходности по годам LONGX и ADOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGX Longboard Alternative Growth Fund | 9.61% | 1.49% | 14.95% | 5.64% | -13.21% | 13.89% | 27.70% | 13.82% | 270.32% | 19.08% |
ADOIX ACM Dynamic Opportunity Fund | 13.72% | 10.02% | 54.06% | 6.71% | -12.83% | 0.94% | 22.46% | 2.36% | -0.97% | 17.86% |
Correlation
The correlation between LONGX and ADOIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.63 |
The correlation between LONGX and ADOIX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LONGX vs. ADOIX — Ранг доходности на риск
LONGX
ADOIX
Сравнение LONGX c ADOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LONGX | ADOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 3.01 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 8.25 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LONGX | ADOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.14 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.70 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.72 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.70 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок LONGX и ADOIX
Максимальная просадка LONGX за все время составила -77.16%, что больше максимальной просадки ADOIX в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONGX и ADOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LONGX | ADOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.16% | -21.99% | -55.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -9.15% | +2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | -14.75% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | -21.61% | +2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.16% | -21.99% | -55.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -6.02% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 3.34% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности LONGX и ADOIX
Текущая волатильность для Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) составляет 3.15%, в то время как у ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что LONGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LONGX | ADOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 4.04% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 9.92% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.61% | 12.88% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 16.55% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.76% | 13.90% | +123.86% |
Сравнение комиссий LONGX и ADOIX
LONGX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии ADOIX в 1.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LONGX и ADOIX
LONGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADOIX ACM Dynamic Opportunity Fund | 2.52% | 2.86% | 44.03% | 1.32% | 6.56% | 2.40% | 4.34% | 0.35% | 1.00% | 0.00% | 0.00% |
LONGX Longboard Alternative Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.40% | 7.64% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 3.10% | 268.50% | 23.29% |
Часто задаваемые вопросы
LONGX and ADOIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADOIX has higher volatility (4.04%) compared to LONGX (3.15%). In terms of maximum drawdown, LONGX dropped -77.16% vs ADOIX's -21.99%.
ADOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LONGX и ADOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор