PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LONGX с ADOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LONGX с ADOIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LONGX (Longboard Alternative Growth Fund) and ADOIX (ACM Dynamic Opportunity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, LONGX returned 24.48%/yr vs 9.67%/yr for ADOIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LONGX charges 1.99%/yr vs 1.72%/yr for ADOIX.

Доходность

Сравнение доходности LONGX и ADOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LONGX показывает доходность 13.28%, что значительно выше, чем у ADOIX с доходностью 12.12%. За последние 10 лет акции LONGX превзошли акции ADOIX по среднегодовой доходности: 24.48% против 9.67% соответственно.

LONGX

1 день
-0.12%
1 месяц
1.19%
6 месяцев
8.71%
С начала года
13.28%
1 год
16.55%
3 года*
11.09%
5 лет*
5.35%
10 лет*
24.48%

ADOIX

1 день
0.05%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
11.12%
С начала года
12.12%
1 год
17.73%
3 года*
24.69%
5 лет*
11.37%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LONGX и ADOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LONGX
Longboard Alternative Growth Fund		13.28%1.49%14.95%5.64%-13.21%13.89%27.70%13.82%270.32%19.08%
ADOIX
ACM Dynamic Opportunity Fund		12.12%10.02%54.06%6.71%-12.83%0.94%22.46%2.36%-0.97%17.86%

Correlation

The correlation between LONGX and ADOIX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.63

The correlation between LONGX and ADOIX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Longboard Alternative Growth Fund

ACM Dynamic Opportunity Fund

Часто сравнивают с LONGX:
LONGX с QMHIXLONGX с DFFVXLONGX с MBXIXLONGX с VOOLONGX с QLENXLONGX с AQMIXLONGX с CTA
Часто сравнивают с ADOIX:
ADOIX с TINIXADOIX с SPEDXADOIX с WRAIXADOIX с SNOIXADOIX с JAKRXADOIX с NLSIXADOIX с KCEIX

Доходность на риск

LONGX vs. ADOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LONGX
Ранг доходности на риск LONGX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LONGX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LONGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LONGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LONGX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LONGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ADOIX
Ранг доходности на риск ADOIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADOIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADOIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADOIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADOIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADOIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LONGX c ADOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LONGXADOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.19

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.66

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

1.97

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

5.20

+4.05

LONGX vs. ADOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LONGX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа ADOIX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LONGX и ADOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LONGX и ADOIX

Максимальная просадка LONGX за все время составила -77.16%, что больше максимальной просадки ADOIX в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONGX и ADOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LONGXADOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.16%

-21.99%

-55.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-9.15%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

-14.75%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-21.61%

+2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.16%

-21.99%

-55.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-2.50%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-5.97%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.45%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности LONGX и ADOIX

Текущая волатильность для Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) составляет 2.20%, в то время как у ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что LONGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LONGXADOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

7.62%

-5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

12.68%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

15.16%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.89%

16.96%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

137.76%

14.12%

+123.64%

Сравнение комиссий LONGX и ADOIX

LONGX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии ADOIX в 1.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LONGX и ADOIX

LONGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ADOIX
ACM Dynamic Opportunity Fund		2.55%2.86%44.03%1.32%6.56%2.40%4.34%0.35%1.00%0.00%0.00%
LONGX
Longboard Alternative Growth Fund		0.00%0.00%0.00%5.40%7.64%1.73%0.00%0.00%3.10%268.50%23.29%

Часто задаваемые вопросы

LONGX and ADOIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADOIX has higher volatility (7.62%) compared to LONGX (2.20%). In terms of maximum drawdown, LONGX dropped -77.16% vs ADOIX's -21.99%.

LONGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LONGX и ADOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор