PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOMAX с HFCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOMAX с HFCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).

LOMAX управляется Edgar Lomax. Фонд был запущен 12 дек. 1997 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности LOMAX и HFCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOMAX и HFCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOMAX
Edgar Lomax Value Fund		6.83%18.09%10.29%5.19%-0.46%25.80%-5.77%23.27%-3.31%19.52%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		9.21%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%-6.39%20.84%-9.50%19.21%

Доходность по периодам

С начала года, LOMAX показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LOMAX имеют среднегодовую доходность 10.63%, а акции HFCVX немного впереди с 10.85%.

LOMAX

1 день
1.24%
1 месяц
-2.88%
С начала года
6.83%
6 месяцев
11.96%
1 год
19.57%
3 года*
14.48%
5 лет*
10.37%
10 лет*
10.63%

HFCVX

1 день
0.83%
1 месяц
-1.38%
С начала года
9.21%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.71%
3 года*
14.74%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Edgar Lomax Value Fund

Hennessy Cornerstone Value Fund

Часто сравнивают с LOMAX:
LOMAX с ^GSPCLOMAX с GRISXLOMAX с RMFGXLOMAX с PSECXLOMAX с VALAXLOMAX с CGDVLOMAX с BBLU
Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с VSMAXHFCVX с PSECXHFCVX с PMJIXHFCVX с PQIAX

Сравнение комиссий LOMAX и HFCVX

LOMAX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.

HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund
LOMAX
Edgar Lomax Value Fund

Доходность на риск

LOMAX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOMAX
Ранг доходности на риск LOMAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOMAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOMAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOMAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOMAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOMAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOMAX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOMAXHFCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.44

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.95

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.72

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

7.47

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOMAX vs. HFCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOMAX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFCVX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOMAX и HFCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOMAXHFCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.44

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.93

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.40

-0.01

Корреляция

Корреляция между LOMAX и HFCVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOMAX и HFCVX

Дивидендная доходность LOMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности HFCVX в 6.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOMAX
Edgar Lomax Value Fund		5.93%6.34%6.27%4.66%7.73%5.11%12.52%2.16%15.97%8.80%2.68%15.54%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.77%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%

Просадки

Сравнение просадок LOMAX и HFCVX

Максимальная просадка LOMAX за все время составила -57.82%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOMAX и HFCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

LOMAXHFCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.82%

-65.75%

+7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-11.00%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

-16.81%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.81%

-39.39%

+1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-1.46%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-8.28%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.61%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LOMAX и HFCVX

Текущая волатильность для Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) составляет 2.88%, в то время как у Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что LOMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOMAXHFCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

3.06%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

6.83%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

12.75%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

13.28%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

16.48%

+0.02%