PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOGSX с PHSZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOGSX с PHSZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LOGSX (Live Oak Health Sciences Fund) and PHSZX (PGIM Jennison Health Sciences Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, LOGSX returned 6.37%/yr vs 12.15%/yr for PHSZX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOGSX charges 1.02%/yr vs 0.86%/yr for PHSZX.

Доходность

Сравнение доходности LOGSX и PHSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) и PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOGSX показывает доходность -3.06%, что значительно выше, чем у PHSZX с доходностью -4.50%. За последние 10 лет акции LOGSX уступали акциям PHSZX по среднегодовой доходности: 6.37% против 12.15% соответственно.

LOGSX

1 день
-1.13%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-2.57%
1 год
13.04%
3 года*
7.87%
5 лет*
5.71%
10 лет*
6.37%

PHSZX

1 день
-3.01%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-5.14%
1 год
22.87%
3 года*
14.57%
5 лет*
8.64%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOGSX и PHSZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOGSX
Live Oak Health Sciences Fund		-3.06%19.63%0.16%1.21%3.71%17.59%6.01%18.98%-3.84%13.42%
PHSZX
PGIM Jennison Health Sciences Fund		-4.50%19.73%23.04%12.50%-10.06%6.09%41.72%18.62%-3.77%31.41%

Correlation

The correlation between LOGSX and PHSZX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2001 г.

0.78

The correlation between LOGSX and PHSZX shifts across timeframes, from 0.68 (3 years) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Live Oak Health Sciences Fund

PGIM Jennison Health Sciences Fund

Часто сравнивают с LOGSX:
LOGSX с GGHCXLOGSX с RCKSXLOGSX с FIJYXLOGSX с VGHCXLOGSX с FBIOXLOGSX с FACDXLOGSX с JNGLX
Часто сравнивают с PHSZX:
PHSZX с FSMEXPHSZX с VHCIXPHSZX с VPMAXPHSZX с SHSSXPHSZX с ETIHXPHSZX с AHSAXPHSZX с FBTCX

Доходность на риск

LOGSX vs. PHSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOGSX
Ранг доходности на риск LOGSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOGSX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOGSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOGSX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOGSX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOGSX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PHSZX
Ранг доходности на риск PHSZX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSZX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSZX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSZX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSZX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSZX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOGSX c PHSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) и PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOGSXPHSZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.29

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
1.91

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.88

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

5.60

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOGSX vs. PHSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOGSX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHSZX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOGSX и PHSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOGSXPHSZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.29

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.40

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.53

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.64

-0.22

Просадки

Сравнение просадок LOGSX и PHSZX

Максимальная просадка LOGSX за все время составила -45.85%, что больше максимальной просадки PHSZX в -42.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGSX и PHSZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOGSXPHSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.85%

-42.77%

-3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-12.24%

+4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.33%

-22.06%

+7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.03%

-29.36%

+14.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.28%

-30.92%

+3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-7.34%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-9.93%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

4.10%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности LOGSX и PHSZX

Текущая волатильность для Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) составляет 3.70%, в то время как у PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что LOGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOGSXPHSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

6.06%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

13.52%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

17.87%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

21.86%

-7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

23.15%

-7.02%

Сравнение комиссий LOGSX и PHSZX

LOGSX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии PHSZX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOGSX и PHSZX

Дивидендная доходность LOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности PHSZX в 11.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOGSX
Live Oak Health Sciences Fund		2.14%2.07%2.64%6.28%0.55%7.02%7.04%0.85%15.20%6.45%2.10%15.52%
PHSZX
PGIM Jennison Health Sciences Fund		11.44%10.93%23.93%4.26%1.48%29.82%20.26%2.92%11.21%4.43%3.44%13.45%

Часто задаваемые вопросы

LOGSX and PHSZX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHSZX has higher volatility (6.06%) compared to LOGSX (3.70%). In terms of maximum drawdown, LOGSX dropped -45.85% vs PHSZX's -42.77%.

PHSZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOGSX и PHSZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор