PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOGSX с PHSZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOGSX с PHSZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) и PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX).

LOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 июн. 2001 г.. PHSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности LOGSX и PHSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) и PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOGSX и PHSZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOGSX
Live Oak Health Sciences Fund		-1.53%19.63%0.16%1.21%3.71%17.59%6.01%18.98%-3.84%13.42%
PHSZX
PGIM Jennison Health Sciences Fund		-9.27%19.73%23.04%12.50%-10.06%6.09%41.72%18.62%-3.77%31.41%

Доходность по периодам

С начала года, LOGSX показывает доходность -1.53%, что значительно выше, чем у PHSZX с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции LOGSX уступали акциям PHSZX по среднегодовой доходности: 7.11% против 12.19% соответственно.

LOGSX

1 день
1.05%
1 месяц
-6.68%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
10.22%
1 год
12.96%
3 года*
8.08%
5 лет*
6.73%
10 лет*
7.11%

PHSZX

1 день
0.31%
1 месяц
-9.73%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
6.04%
1 год
11.81%
3 года*
14.65%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Live Oak Health Sciences Fund

PGIM Jennison Health Sciences Fund

Часто сравнивают с LOGSX:
LOGSX с GGHCXLOGSX с RCKSXLOGSX с FACDXLOGSX с FBIOXLOGSX с FIJYXLOGSX с VGHCXLOGSX с FBTIX
Часто сравнивают с PHSZX:
PHSZX с FSMEXPHSZX с VHCIXPHSZX с VPMAXPHSZX с SHSSXPHSZX с ETIHXPHSZX с AHSAXPHSZX с FIKCX

Сравнение комиссий LOGSX и PHSZX

LOGSX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии PHSZX в 0.86%.

LOGSX
Live Oak Health Sciences Fund
PHSZX
PGIM Jennison Health Sciences Fund

Доходность на риск

LOGSX vs. PHSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOGSX
Ранг доходности на риск LOGSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOGSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOGSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOGSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOGSX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOGSX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PHSZX
Ранг доходности на риск PHSZX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSZX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSZX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSZX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSZX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSZX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOGSX c PHSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) и PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOGSXPHSZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.52

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.84

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.10

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.77

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

2.11

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOGSX vs. PHSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOGSX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа PHSZX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOGSX и PHSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOGSXPHSZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.52

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.39

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.63

-0.21

Корреляция

Корреляция между LOGSX и PHSZX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOGSX и PHSZX

Дивидендная доходность LOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности PHSZX в 12.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOGSX
Live Oak Health Sciences Fund		2.10%2.07%2.64%6.28%0.55%7.02%7.04%0.85%15.20%6.45%2.10%15.52%
PHSZX
PGIM Jennison Health Sciences Fund		12.05%10.93%23.93%4.26%1.48%29.82%20.26%2.92%11.21%4.43%3.44%13.45%

Просадки

Сравнение просадок LOGSX и PHSZX

Максимальная просадка LOGSX за все время составила -45.85%, что больше максимальной просадки PHSZX в -42.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGSX и PHSZX.

Загрузка...

Показатели просадок

LOGSXPHSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.85%

-42.77%

-3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-12.24%

+4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.03%

-29.36%

+14.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.28%

-30.92%

+3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-11.98%

+5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-9.96%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

4.50%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности LOGSX и PHSZX

Текущая волатильность для Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) составляет 4.71%, в то время как у PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что LOGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOGSXPHSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

6.14%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

12.28%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

19.86%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

21.71%

-7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

23.20%

-7.08%