Сравнение LOGO с IBIC
LOGO (Alpha Brands Consumption Leaders ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - LOGO is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Brands, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. LOGO is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, LOGO returned -1.09% vs 4.19% for IBIC. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. LOGO charges 0.69%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности LOGO и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOGO показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.55%.
LOGO
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- -3.54%
- С начала года
- -2.68%
- 1 год
- -1.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 2.41%
- С начала года
- 2.55%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOGO и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | -2.68% | 4.84% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.55% | 2.10% |
Correlation
The correlation between LOGO and IBIC is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOGO vs. IBIC — Ранг доходности на риск
LOGO
IBIC
Сравнение LOGO c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOGO | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 2.10 | -1.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 15.70 | -15.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 53.10 | -53.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOGO и IBIC
Максимальная просадка LOGO за все время составила -18.34%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGO и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOGO | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -0.90% | -17.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -0.27% | -18.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -0.08% | -9.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -0.10% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 0.08% | +7.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOGO и IBIC
Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что LOGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOGO | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 0.31% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 0.70% | +12.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 0.91% | +15.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 1.56% | +14.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 1.56% | +14.04% |
Сравнение комиссий LOGO и IBIC
LOGO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOGO и IBIC
LOGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBIC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 4.62% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LOGO and IBIC have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOGO has higher volatility (4.18%) compared to IBIC (0.31%). In terms of maximum drawdown, LOGO dropped -18.34% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.19% vs -1.09% for LOGO. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.19% return vs -1.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.69% for LOGO.
IBIC has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.00% for LOGO.
LOGO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Alpha Brands and iShares. Their fees differ too: 0.69% for LOGO and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOGO и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор